我国证券投资基金净值及其影响因素研究
| 目 录 | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-14页 |
| 1.1 选题背景 | 第6-8页 |
| 1.1.1 国外证券投资基金的发展概况 | 第6-7页 |
| 1.1.2 我国证券投资基金的发展概况 | 第7-8页 |
| 1.2 文献阅读综述 | 第8-11页 |
| 1.2.1 对基金投资绩效评价及评估标准的研究 | 第8页 |
| 1.2.2 对基金投资风险及风险管理的研究 | 第8-9页 |
| 1.2.3 对基金交易成本和费率结构的研究 | 第9-10页 |
| 1.2.4 对基金投资组合的研究 | 第10-11页 |
| 1.3 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的研究思路 | 第12-14页 |
| 第二章 我国证券投资基金及其净值变动分析 | 第14-35页 |
| 2.1 证券投资基金及其净值的计算 | 第14-17页 |
| 2.1.1 证券投资基金的运作流程 | 第14-16页 |
| 2.1.2 证券投资基金净值及其计算方法 | 第16-17页 |
| 2.2 基金净值的长期趋势分析 | 第17-25页 |
| 2.2.1 对基金净值长期趋势的初步分析 | 第18-19页 |
| 2.2.2 移动平滑法计算长期趋势 | 第19-23页 |
| 2.2.3 对基金净值长期趋势的解释 | 第23-25页 |
| 2.3 基金净值的周期性变化 | 第25-30页 |
| 2.3.1 对季节变动的计算 | 第25-26页 |
| 2.3.2 对循环变动的计算 | 第26-28页 |
| 2.3.3 对季节波动和循环波动的分析 | 第28-30页 |
| 2.4 基金净值的随机波动性分析 | 第30-35页 |
| 2.4.1 对随机波动的计算 | 第30-31页 |
| 2.4.2 多基金净值的随机波动比较 | 第31-34页 |
| 2.4.3 基金净值随机波动与大盘随机波动的比较 | 第34-35页 |
| 第三章 我国证券投资基金净值的影响因素 | 第35-49页 |
| 3.1 基金净值影响因素的研究角度 | 第35-38页 |
| 3.2 股票影响因素 | 第38-42页 |
| 3.2.1 基金经理的投资风格 | 第38-39页 |
| 3.2.2 基金经理的选股能力 | 第39-40页 |
| 3.2.3 基金经理的选时能力 | 第40-41页 |
| 3.2.4 大盘走势与突发事件 | 第41-42页 |
| 3.2.5 国家宏观经济形势 | 第42页 |
| 3.3 债券影响因素 | 第42-45页 |
| 3.3.1 债券利率 | 第43-44页 |
| 3.3.2 基金经理的债券投资能力 | 第44-45页 |
| 3.3.3 相关法规对投资比例的要求 | 第45页 |
| 3.4 流动性风险因素 | 第45-47页 |
| 3.4.1 对基金流动性风险的定义和产生原因 | 第45-46页 |
| 3.4.2 基金流动风险对净值的影响 | 第46-47页 |
| 3.5 基金的运营费用因素 | 第47-49页 |
| 第四章 影响基金净值的投资能力因素分析 | 第49-64页 |
| 4.1 基金经理投资能力的内涵和分类 | 第49-51页 |
| 4.1.1 投资能力的分类 | 第49-50页 |
| 4.1.2 选股能力与选时能力的相互关系 | 第50-51页 |
| 4.2 选股能力的定量分析 | 第51-56页 |
| 4.2.1 分析原理 | 第51-54页 |
| 4.2.2 上升异常点的非参数检验 | 第54-55页 |
| 4.2.3 下降异常点的非参数检验 | 第55-56页 |
| 4.3 选时能力的定量分析 | 第56-64页 |
| 4.3.1 分析原理 | 第56-58页 |
| 4.3.2 对基金仓位变动的估计 | 第58-60页 |
| 4.3.3 对不同基金选时能力的比较 | 第60-64页 |
| 第五章 结论与展望 | 第64-67页 |
| 5.1 结论 | 第64-65页 |
| 5.2 对策 | 第65-66页 |
| 5.3 展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 摘 要 | 第71-73页 |
| ABSTRACT | 第73页 |
| 致 谢 | 第77页 |
