| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1 引言 | 第12-29页 |
| 1.1 研究背景及选题意义 | 第12-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-24页 |
| 1.3 文章的结构和创新之处 | 第24-29页 |
| 2 金融风险溢出效应及宏观审慎监管的基本理论 | 第29-51页 |
| 2.1 金融风险及其溢出效应 | 第29-34页 |
| 2.2 金融风险管理工具概述 | 第34-41页 |
| 2.3 GARCH族模型概述 | 第41-46页 |
| 2.4 宏观审慎监管概述 | 第46-50页 |
| 2.5 本章小结 | 第50-51页 |
| 3 基于风险-格兰杰方法的跨国股市风险溢出效应研究 | 第51-67页 |
| 3.1 模型设计 | 第53-58页 |
| 3.2 基于GARCH模型及风险-格兰杰因果关系的跨国股市风险溢出效应检验 | 第58-65页 |
| 3.3 本章小结 | 第65-67页 |
| 4 中国银行系统之间的风险溢出度量 | 第67-77页 |
| 4.1 GARCH-CoVaR模型的基本原理与计算方法 | 第68-70页 |
| 4.2 实证研究过程 | 第70-76页 |
| 4.3 本章小结 | 第76-77页 |
| 5 各国金融系统风险的监管及经验借鉴 | 第77-96页 |
| 5.1 巴塞尔委员会监管的实践 | 第77-83页 |
| 5.2 美国的金融监管变革 | 第83-86页 |
| 5.3 欧盟的金融监管改革 | 第86-88页 |
| 5.4 英国的金融监管改革 | 第88-92页 |
| 5.5 日本的金融监管实践 | 第92-93页 |
| 5.6 本章小结 | 第93-96页 |
| 6 中国金融体系监管探究与宏观审慎监管建议 | 第96-117页 |
| 6.1 中国金融体系的改革及对系统重要性金融机构的监管 | 第96-101页 |
| 6.2 防范金融风险溢出效应的监管措施的建议 | 第101-115页 |
| 6.3 本章小结 | 第115-117页 |
| 7 总结与展望 | 第117-120页 |
| 致谢 | 第120-121页 |
| 参考文献 | 第121-129页 |
| 攻读博士学位期间发表文章和参与的课题 | 第129页 |
