| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 1. 引言 | 第11-19页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究状况 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究状况 | 第15-17页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第17页 |
| 1.4 主要内容 | 第17-19页 |
| 1.4.1 本文的主要工作 | 第17-18页 |
| 1.4.2 主要内容 | 第18-19页 |
| 2. 经济资本理论 | 第19-29页 |
| 2.1 经济资本的涵义 | 第19-24页 |
| 2.1.1 经济资本的概念 | 第19-21页 |
| 2.1.2 经济资本和监管资本的关系 | 第21-23页 |
| 2.1.3 经济资本重要性的原因 | 第23-24页 |
| 2.2 经济资本管理 | 第24-29页 |
| 2.2.1 经济资本管理 | 第24-25页 |
| 2.2.2 转向经济资本管理的背景和原因 | 第25-29页 |
| 3. Copula函数和风险度量的理论基础 | 第29-48页 |
| 3.1 Copula函数的定义与常见类型 | 第30-36页 |
| 3.1.1 Copula函数的定义 | 第30-32页 |
| 3.1.2 常见的Copula函数族 | 第32-36页 |
| 3.2 Copula与随机变量的数字特征 | 第36-39页 |
| 3.2.1 Kendall秩相关系数τ(tau) | 第36页 |
| 3.2.2 尾部相关系数 | 第36-38页 |
| 3.2.3 Spearman秩相关系数 | 第38-39页 |
| 3.3 Copula函数的估计和检验方法 | 第39-42页 |
| 3.3.1 Copula函数的参数估计 | 第39-41页 |
| 3.3.2 Copula函数估计的检验 | 第41-42页 |
| 3.4 风险度量 | 第42-46页 |
| 3.4.1 VaR | 第42-43页 |
| 3.4.2 CVaR | 第43-46页 |
| 3.5 分散化效应的度量 | 第46-48页 |
| 4. 阿基米德Copula函数下财险承保业务经济资本计量 | 第48-58页 |
| 4.1 机动车辆保险和其他保险业务线的赔付率边缘分布的拟合 | 第49-50页 |
| 4.2 边缘分布函数拟合优度检验 | 第50-51页 |
| 4.3 联合分布函数的拟合 | 第51-54页 |
| 4.3.1 Copula函数的确定 | 第51-53页 |
| 4.3.2 联合分布函数的确定 | 第53-54页 |
| 4.4 整合财产公司承保业务线经济资本 | 第54-58页 |
| 4.4.1 整合机动车辆保险和其他保险两条业务线的赔付率 | 第54-56页 |
| 4.4.2 整合机动车辆保险和其他保险两条业务线的经济资本 | 第56-58页 |
| 5. 椭球Copula函数下财险承保业务经济资本计量 | 第58-68页 |
| 5.1 边缘分布的拟合 | 第59页 |
| 5.2 Copula函数的参数估计 | 第59-60页 |
| 5.3 正态Copula和t-Copula函数下数据的蒙特卡洛模拟 | 第60-63页 |
| 5.4 经济资本的计量和分散化效应 | 第63-65页 |
| 5.5 最优Copula函数 | 第65-68页 |
| 结论 | 第68-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录 | 第75-82页 |
| 致谢 | 第82页 |
