| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 课题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状分析 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状分析 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状分析 | 第13-16页 |
| 1.2.3 对国内外研究现状的评价 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18-20页 |
| 第2章 跨市场价量关系研究 | 第20-36页 |
| 2.1 引言 | 第20页 |
| 2.2 研究市场选择与数据处理 | 第20-22页 |
| 2.2.1 市场选择 | 第20页 |
| 2.2.2 数据选取 | 第20-21页 |
| 2.2.3 数据处理 | 第21-22页 |
| 2.3 研究变量定义及数据特征分析 | 第22-26页 |
| 2.3.1 变量定义 | 第22页 |
| 2.3.2 统计特征分析 | 第22-26页 |
| 2.4 跨市场影响关系的前期检验 | 第26-29页 |
| 2.4.1 平稳性检验 | 第26-27页 |
| 2.4.2 协整检验 | 第27-28页 |
| 2.4.3 因果关系检验 | 第28-29页 |
| 2.5 两市场领先-滞后关系的实证分析 | 第29-35页 |
| 2.5.1 模型设立 | 第29-30页 |
| 2.5.2 RHS 与 RIF2 之间的领先-滞后关系分析 | 第30-32页 |
| 2.5.3 RHS 与 RIF3 之间的领先-滞后关系分析 | 第32-33页 |
| 2.5.4 RHS 与 RIF6 之间的领先-滞后关系分析 | 第33-34页 |
| 2.5.5 RHS 与 RIF9 之间的领先-滞后关系分析 | 第34-35页 |
| 2.6 本章小结 | 第35-36页 |
| 第3章 跨市场波动性影响关系研究 | 第36-51页 |
| 3.1 引言 | 第36页 |
| 3.2 波动性影响的均值分析 | 第36-37页 |
| 3.3 波动性影响的面板模型分析 | 第37-41页 |
| 3.3.1 变量选取及说明 | 第37-38页 |
| 3.3.2 面板模型建立 | 第38-39页 |
| 3.3.3 模型估计及结果分析 | 第39-41页 |
| 3.4 波动性影响的 EGARCH 模型分析 | 第41-49页 |
| 3.4.1 ARCH 效应检验 | 第41-44页 |
| 3.4.2 基于 EGARCH 模型的波动性关系分析 | 第44-47页 |
| 3.4.3 基于 EGARCH 模型的估计及预测效果 | 第47-49页 |
| 3.5 本章小结 | 第49-51页 |
| 第4章 跨市场风险传递关系研究 | 第51-66页 |
| 4.1 引言 | 第51页 |
| 4.2 跨市场风险波动外溢性分析 | 第51-56页 |
| 4.2.1 股票现货市场的 GARCH 模型估计 | 第52-54页 |
| 4.2.2 股指期货市场的 GARCH 模型估计 | 第54-55页 |
| 4.2.3 两市场互动情况下的波动外溢性 | 第55-56页 |
| 4.3 跨市场利好利坏消息的传递效应 | 第56-61页 |
| 4.3.1 股票现货市场的 EGARCH 模型估计 | 第56-58页 |
| 4.3.2 股指期货市场的 EGARCH 模型估计 | 第58-60页 |
| 4.3.3 跨市场信息传递效应分析 | 第60-61页 |
| 4.4 跨市场隔夜信息的风险传递效应 | 第61-64页 |
| 4.4.1 股票现货市场的 PARCH 模型估计 | 第61-62页 |
| 4.4.2 股指期货市场的 PARCH 模型估计 | 第62-63页 |
| 4.4.3 跨市场隔夜信息的相互影响分析 | 第63-64页 |
| 4.5 本章小结 | 第64-66页 |
| 第5章 基于跨市场风险传递的风险预警 | 第66-75页 |
| 5.1 引言 | 第66页 |
| 5.2 基于 ARCH 族模型的风险预警体系建立 | 第66-68页 |
| 5.2.1 条件风险价值方法的一般概述 | 第66-67页 |
| 5.2.2 基于 ARCH 族模型的 CVaR 方法建模 | 第67-68页 |
| 5.3 基于 CVAR 方法的风险预警实证 | 第68-73页 |
| 5.3.1 期货推出对现货市场的风险影响 | 第68-70页 |
| 5.3.2 引入现货变量后期货市场风险变动 | 第70-72页 |
| 5.3.3 引入期货变量后现货市场风险变动 | 第72-73页 |
| 5.4 本章小结 | 第73-75页 |
| 结论 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 附录 1 GED 分布分位数表 | 第81-82页 |
| 附录 2 MATLAB 编程程序 | 第82-84页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第84-86页 |
| 致谢 | 第86页 |
