| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·相关文献综述 | 第9-13页 |
| ·联动效应的研究 | 第9-12页 |
| ·金融危机与股市联动 | 第12-13页 |
| ·研究内容与创新 | 第13-16页 |
| ·研究思路及内容 | 第13-14页 |
| ·技术路线 | 第14页 |
| ·主要创新点 | 第14-16页 |
| 2 相关理论基础 | 第16-28页 |
| ·股市联动的内涵 | 第16页 |
| ·股市联动的机理分析 | 第16-20页 |
| ·基本面因素引起的联动效应 | 第16-18页 |
| ·行为因素引起的联动效应 | 第18-20页 |
| ·危机前后中国股市与国际股市的波动特征比较 | 第20-27页 |
| ·中国股市与国际股市的描述统计 | 第20-21页 |
| ·危机后中国股市与国际股市的价格趋同性增加 | 第21页 |
| ·危机后中国股市与国际股市的收益率的波动性增强 | 第21-23页 |
| ·危机后中国股市与国际股市的相关性增强 | 第23-27页 |
| ·研究假设的提出 | 第27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 3 理论模型与方法 | 第28-33页 |
| ·收益率的联动模型 | 第28-30页 |
| ·协整检验 | 第28-29页 |
| ·基于移动时间窗口的格兰杰因果检验 | 第29-30页 |
| ·波动率的联动模型 | 第30-32页 |
| ·DCC-MVGARCH模型简介 | 第30-31页 |
| ·DCC-MVGARCH模型估计 | 第31页 |
| ·DCC-MVGARCH模型步骤 | 第31-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 4 危机前后中国股市与国际股市联动的实证分析 | 第33-47页 |
| ·变量说明及数据来源 | 第33页 |
| ·收益率联动的实证分析 | 第33-38页 |
| ·ADF检验 | 第33-34页 |
| ·中国股市与国际股市的协整检验 | 第34-35页 |
| ·基于移动时间窗口的格兰杰因果检验 | 第35-38页 |
| ·波动率联动的实证分析 | 第38-46页 |
| ·ARCH检验 | 第38-40页 |
| ·DCC-MVGARCH模型估计 | 第40-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 5 结论与建议 | 第47-50页 |
| ·本文研究结论 | 第47-48页 |
| ·相关政策建议 | 第48-50页 |
| ·政策制定者角度 | 第48-49页 |
| ·投资者角度 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录A 基于移动时间窗口的格兰杰因果检验MATLAB程序 | 第53-57页 |
| 附录B DCC-MVGARCH MATLAB程序 | 第57-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |