| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第7-9页 |
| 第1节 研究的意义 | 第7页 |
| 第2节 基本思路与框架结构 | 第7-9页 |
| 第二章 利率市场化改革 | 第9-15页 |
| 第1节 我国利率市场化改革的意义 | 第9-10页 |
| 1.1. 利率市场化的定义 | 第9页 |
| 1.2. 利率市场化的重要意义 | 第9-10页 |
| 第2节 我国利率市场化改革的进程 | 第10-12页 |
| 第3节 我国利率市场化改革的风险 | 第12-15页 |
| 3.1. 阶段性风险和恒久性风险 | 第13-14页 |
| 3.2. 微观风险和宏观风险 | 第14-15页 |
| 第三章 利率市场化背景下我国商业银行的利率风险 | 第15-18页 |
| 第1节 我国商业银行面临的利率风险 | 第15-16页 |
| 1.1. 商业银行在利率市场化进程中面临的利率风险 | 第15-16页 |
| 1.2. 我国商业银行在利率市场化进程中面临的利率风险 | 第16页 |
| 第2节 我国商业银行面对利率风险的现状 | 第16-18页 |
| 第四章 商业银行风险衡量方法 | 第18-31页 |
| 第1节 我国商业银行利率风险的衡量现状 | 第18页 |
| 第2节 利率风险的衡量方法及选择 | 第18-20页 |
| 2.1. 利率风险的衡量方法 | 第18-19页 |
| 2.2. 我国利率风险衡量方法的选择 | 第19-20页 |
| 第3节 运用利率敏感性缺口法衡量银行的总体利率风险 | 第20-23页 |
| 3.1. 利率敏感性缺口 | 第21页 |
| 3.2. 运用敏感性缺口来控制利率风险 | 第21-22页 |
| 3.3. 利率敏感性缺口模型管理策略 | 第22-23页 |
| 第4节 运用久期分析法来衡量银行债券资产的利率风险 | 第23-26页 |
| 4.1. 我国商业银行固定利率债券资产组合的久期计算 | 第23-25页 |
| 4.2. 我国商业银行浮动利率债券资产组合的久期计算 | 第25-26页 |
| 第5节 运用VaR来衡量商业银行的利率风险 | 第26-31页 |
| 5.1. VaR模型的建立 | 第26页 |
| 5.2. VaR模型 | 第26-31页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险控制与监管 | 第31-34页 |
| 第1节 利率风险的控制 | 第31页 |
| 第2节 利率风险的监管 | 第31-32页 |
| 第3节 我国商业银行利率风险控制与监管 | 第32-34页 |
| 第六章 结论 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
