| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-26页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-21页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第17-20页 |
| 1.2.3 对现有研究的评述 | 第20-21页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第21-24页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21-24页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第24页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第24-26页 |
| 1.4.1 论文的创新之处 | 第24-25页 |
| 1.4.2 论文的不足之处 | 第25-26页 |
| 第二章 商业银行流动性风险及其识别的理论分析 | 第26-37页 |
| 2.1 商业银行流动性风险及其特征 | 第26-29页 |
| 2.1.1 商业银行流动性风险 | 第26-28页 |
| 2.1.2 商业银行流动风险的特征 | 第28-29页 |
| 2.2 商业银行流动性风险的来源和表现形式 | 第29-32页 |
| 2.2.1 商业银行流动性风险的来源 | 第29-31页 |
| 2.2.2 商业银行流动性风险的表现形式 | 第31-32页 |
| 2.3 流动性风险的衡量方法 | 第32-36页 |
| 2.3.1 巴塞尔委员会关于流动性风险量化的监管标准 | 第33-34页 |
| 2.3.2 巴塞尔协议下流动性监管的监测工具 | 第34-36页 |
| 2.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第三章 我国商业银行流动性压力测试的可行基础 | 第37-42页 |
| 3.1 商业银行流动性压力测试的主要方法 | 第37-39页 |
| 3.1.1 压力测试的概念 | 第37-38页 |
| 3.1.2 商业银行流动性压力测试流程 | 第38-39页 |
| 3.1.3 商业银行流动性压力测试的原则 | 第39页 |
| 3.2 我国商业银行流动性压力测试的可行性 | 第39-41页 |
| 3.2.1 商业银行应对市场环境变化的需要 | 第40页 |
| 3.2.2 我国监管机构的要求 | 第40-41页 |
| 3.2.3 流动性风险分析技术的发展 | 第41页 |
| 3.2.4 辅助条件的发展完善 | 第41页 |
| 3.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章A银行流动性风险压力测试的应用分析 | 第42-65页 |
| 4.1 流动性风险因子的选择 | 第42-45页 |
| 4.1.1 A商业银行流动性风险的产生因素 | 第42-43页 |
| 4.1.2 确定流动性风险因子 | 第43-45页 |
| 4.2 情景设计 | 第45-51页 |
| 4.2.1 时间跨度 | 第46页 |
| 4.2.2 情景构造方法 | 第46-50页 |
| 4.2.3 A银行流动性风险压力测试情景设计 | 第50-51页 |
| 4.3 选择压力测试方法 | 第51-62页 |
| 4.3.1 基本模型的建立 | 第51-55页 |
| 4.3.2 敏感度分析 | 第55-57页 |
| 4.3.3 情景分析 | 第57-62页 |
| 4.4 风险决策 | 第62-63页 |
| 4.5 风险报告 | 第63-65页 |
| 第五章 我国商业银行流动性风险管理的策略建议 | 第65-72页 |
| 5.1 资产结构的优化配置 | 第65-67页 |
| 5.1.1 在贷款投放中把握好期限错配的限度 | 第65-66页 |
| 5.1.2 持有适度的流动资产 | 第66页 |
| 5.1.3 积极发展中间业务和表外业务，合理推动资产证券化 | 第66-67页 |
| 5.2 存款结构与负债管理 | 第67-70页 |
| 5.2.1 平衡负债的流动性风险与融资成本，寻求合理的存款结构 | 第67-68页 |
| 5.2.2 对资金来源进行敏感性分析 | 第68-69页 |
| 5.2.3 监测负债集中度，防止过度依赖单个资金来源 | 第69-70页 |
| 5.3 压力测试管理 | 第70-72页 |
| 5.3.1 构建符合国内银行实际的流动性压力测试系统 | 第70-71页 |
| 5.3.2 完善治理结构，将压力测试结果应用于整个风险管理流程 | 第71-72页 |
| 第六章 总结与展望 | 第72-75页 |
| 6.1 总结 | 第72-73页 |
| 6.2 存在的局限与展望 | 第73-75页 |
| 结论 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
