基于Copula的期货投资组合风险测定研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法与思路 | 第14-18页 |
| 1.3.1 贝叶斯分析方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 SV-Copula方法 | 第15-16页 |
| 1.3.3 软件工具 | 第16-17页 |
| 1.3.4 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第18-19页 |
| 1.4.1 创新 | 第18页 |
| 1.4.2 不足 | 第18-19页 |
| 第二章 相关理论 | 第19-35页 |
| 2.1 随机波动理论 | 第19-23页 |
| 2.1.1 基本概念 | 第19-20页 |
| 2.1.2 模型类型 | 第20-21页 |
| 2.1.3 模型参数估计 | 第21-22页 |
| 2.1.4 模型对比 | 第22-23页 |
| 2.2 Copula理论 | 第23-30页 |
| 2.2.1 基本概念 | 第24-25页 |
| 2.2.2 函数类型 | 第25-27页 |
| 2.2.3 函数相关度测量 | 第27-28页 |
| 2.2.4 函数构建及估计检验 | 第28-30页 |
| 2.3 VaR理论 | 第30-35页 |
| 2.3.1 基本概念 | 第30-31页 |
| 2.3.2 计算方法 | 第31-33页 |
| 2.3.3 模拟方法 | 第33-35页 |
| 第三章 实证分析 | 第35-56页 |
| 3.1 样本处理 | 第35-41页 |
| 3.1.1 样本选择 | 第35-37页 |
| 3.1.2 样本统计描述 | 第37-41页 |
| 3.1.3 构建投资组合 | 第41页 |
| 3.2 SV模型实证分析 | 第41-47页 |
| 3.2.1 参数估计 | 第41-46页 |
| 3.2.2 拟合检验 | 第46-47页 |
| 3.3 Copula模型实证分析 | 第47-53页 |
| 3.3.1 参数估计 | 第47-51页 |
| 3.3.2 拟合检验 | 第51-53页 |
| 3.4 风险测量 | 第53-56页 |
| 第四章 结论和政策建议 | 第56-58页 |
| 4.1 研究结论 | 第56页 |
| 4.2 政策建议 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
