| Aknowledgements | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 Introduction | 第8-10页 |
| 2 Definitions | 第10-11页 |
| 3 Basics of Bond Pricing | 第11-13页 |
| 4 Deriving Term Structure Bond-Option formula | 第13-19页 |
| 4.1 Term Structure Equation using Vasicek model | 第13页 |
| 4.2 Using Vasicek interest model | 第13-16页 |
| 4.3 Risk Neutral Valuation | 第16-19页 |
| 5 Lie symmetry Analysis | 第19-23页 |
| 5.1 Lie Symmetry Algorithm | 第19-20页 |
| 5.2 Classifying equations | 第20-21页 |
| 5.3 Group Classification results | 第21-23页 |
| 6 Conclution | 第23-24页 |
| 7 Appendix | 第24-26页 |
| 7.1 Invariant criteria for(1＋1)PDE parabola | 第24-26页 |
| 7.1.1 Mahomed Theorem 1 | 第24-25页 |
| 7.1.2 Mahomed Theorem 2 | 第25-26页 |
| 8 References | 第26-28页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第28页 |
