| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 我国保费收入的描述 | 第12-13页 |
| 1.2 选题背景与意义 | 第13-14页 |
| 1.2.1 选题的背景 | 第13-14页 |
| 1.2.2 选题的意义 | 第14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-17页 |
| 1.3.1 时间序列分析的国内外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3.2 保费收入预测的国内外研究现状 | 第15-16页 |
| 1.3.3 突变理论的国内外研究现状 | 第16-17页 |
| 1.4 论文的主要内容 | 第17-18页 |
| 1.5 研究方法及技术路线 | 第18-20页 |
| 第2章 结构突变理论基础 | 第20-29页 |
| 2.1 结构突变点的估计 | 第20-23页 |
| 2.1.1 估计结构突变点的模型 | 第20-21页 |
| 2.1.2 估计结构突变点的假定 | 第21-22页 |
| 2.1.3 估计结构突变点的极限分布 | 第22-23页 |
| 2.2 结构突变点的检验 | 第23-29页 |
| 2.2.1 不估计突变的检验方法 | 第23-24页 |
| 2.2.2 单个突变时估计突变的检验方法 | 第24-26页 |
| 2.2.3 单个突变时的最优检验 | 第26-27页 |
| 2.2.4 包含结构突变的趋势平稳过程及单位根检验 | 第27-29页 |
| 第3章 我国保费收入ARIMA模型预测分析 | 第29-37页 |
| 3.1 模型介绍及数据的采用 | 第29-30页 |
| 3.1.1 模型介绍 | 第29页 |
| 3.1.2 数据采用 | 第29-30页 |
| 3.2 保费收入数据平稳性分析及定阶 | 第30-32页 |
| 3.3 我国保费收入ARIMA模型的建立 | 第32-35页 |
| 3.4 利用模型对我国保费收入进行预测 | 第35-37页 |
| 第4章 我国保费收入结构突变模型预测实证分析 | 第37-49页 |
| 4.1 估计结构突变点的位置 | 第37-39页 |
| 4.2 检验结构突变点类型 | 第39-42页 |
| 4.2.1 截距突变类型检验 | 第39-40页 |
| 4.2.2 斜率突变类型检验 | 第40-42页 |
| 4.2.3 斜率与截距同时突变类型检验 | 第42页 |
| 4.3 AOADF检验及模型平稳性检验 | 第42-44页 |
| 4.4 利用突变模型对我国保费收入进行预测 | 第44-45页 |
| 4.5 突变模型与常规模型预测结果对比分析 | 第45-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |