沪深300指数期货与现货市场间的波动溢出效应--基于CoVaR模型的实证分析
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-21页 |
| ·选题的背景、意义和目的 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义和目的 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-18页 |
| ·研究内容文献综述 | 第10-16页 |
| ·研究方法文献综述 | 第16-18页 |
| ·研究内容和本文创新点及不足 | 第18-21页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·本文创新点及不足 | 第19-21页 |
| 第2章 股指期货市场与现货市场间的波动溢出效应 | 第21-30页 |
| ·沪深300指数与沪深300股指期货 | 第21-26页 |
| ·沪深300指数 | 第21-23页 |
| ·沪深300股指期货 | 第23-26页 |
| ·标普500指数与标普500股指期货 | 第26-27页 |
| ·波动溢出效应理论分析 | 第27-30页 |
| 第3章 波动溢出效应研究方法 | 第30-35页 |
| ·EMD方法 | 第30-33页 |
| ·金融数据序列分解的必要性 | 第30页 |
| ·小波分析方法原理 | 第30-31页 |
| ·EMD分解方法原理 | 第31-32页 |
| ·EMD分解方法与小波分析方法的对比 | 第32页 |
| ·分解分量合成的必要性 | 第32-33页 |
| ·Co-VaR模型 | 第33-35页 |
| ·Co-VaR的定义 | 第33-34页 |
| ·Co-VaR的计算方法 | 第34-35页 |
| 第4章 波动溢出效应的实证分析 | 第35-52页 |
| ·沪深300指数期现市场的实证分析 | 第35-44页 |
| ·数据选取及研究方法 | 第35-36页 |
| ·市场整体的统计性描述 | 第36-37页 |
| ·时间序列的分解与合成 | 第37-42页 |
| ·波动溢出效应的计算 | 第42-44页 |
| ·标普500指数期现市场的实证分析 | 第44-51页 |
| ·数据选取及统计性描述 | 第44-45页 |
| ·时间序列的分解与合成 | 第45-49页 |
| ·波动溢出效应的计算 | 第49-51页 |
| ·沪深300指数期现市场间波动溢出效应的实证结果 | 第51-52页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第52-57页 |
| ·研究结论 | 第52页 |
| ·政策建议 | 第52-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60页 |
