| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| ·选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-12页 |
| ·国外相关研究 | 第10-11页 |
| ·国内相关研究 | 第11-12页 |
| ·研究思路和方法 | 第12-13页 |
| ·主要创新点和不足 | 第13-15页 |
| 第二章 住房反向抵押贷款相关理论 | 第15-23页 |
| ·住房反向抵押贷款的相关理论 | 第15-17页 |
| ·住房反向抵押贷款的特点 | 第15-16页 |
| ·住房反向抵押贷款的理论基础 | 第16-17页 |
| ·住房反向抵押贷款的发展 | 第17-21页 |
| ·住房反向抵押贷款的国外研究情况 | 第17-20页 |
| ·住房反向抵押贷款在国内研究情况 | 第20-21页 |
| ·我国实施住房反向抵押贷款的必要性和可行性 | 第21-23页 |
| ·我国实施住房反向抵押贷款的必要性 | 第21-22页 |
| ·我国实施住房反向抵押贷款的可行性 | 第22-23页 |
| 第三章 住房反向抵押贷款精算定价模型的构建 | 第23-30页 |
| ·预备知识 | 第23-28页 |
| ·相关概念 | 第23-24页 |
| ·同单调 | 第24-25页 |
| ·Mitchell and Piggott精算定价模型 | 第25-26页 |
| ·Frank Copula参数模型 | 第26-28页 |
| ·住房反向抵押贷款精算模型 | 第28-30页 |
| ·单生命精算定价模型 | 第28页 |
| ·两重生命精算定价模型 | 第28-30页 |
| 第四章 住房反向抵押贷款精算定价模型的改进 | 第30-36页 |
| ·单生命定价模型改进 | 第30-32页 |
| ·年金领取逐年等量递增 | 第31-32页 |
| ·年金领取逐年按比例递增 | 第32页 |
| ·两重生命定价模型改进 | 第32-35页 |
| ·年金领取逐年等量递增 | 第33-34页 |
| ·年金领取逐年按比例递增 | 第34-35页 |
| ·Frank Copula参数模型 | 第35-36页 |
| 第五章 同单调相依结构下精算定价模型模拟计算 | 第36-40页 |
| ·单生命精算定价模型模拟计算 | 第36-37页 |
| ·年金领取逐年等量递增的单生命精算定价模型模拟计算 | 第36-37页 |
| ·年金领取逐年比例递增的单生命精算定价模型模拟计算 | 第37页 |
| ·两重生命精算定价模型模拟计算 | 第37-40页 |
| ·年金领取逐年等量递增的两重生命精算定价模型模拟计算 | 第38页 |
| ·年金领取逐年比例递增的两重生命精算定价模型模拟计算 | 第38-40页 |
| 第六章 Frank Copula参数模型下精算定价模型模拟计算 | 第40-42页 |
| ·两重生命精算定价模型模拟计算 | 第40-42页 |
| ·年金领取逐年等量递增的两重生命精算定价模型模拟计算 | 第40-41页 |
| ·年金领取逐年比例递增的两重生命精算定价模型模拟计算 | 第41-42页 |
| 第七章 结论和建议 | 第42-49页 |
| ·敏感性分析 | 第42-47页 |
| ·本文的主要论点 | 第47-48页 |
| ·建议 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 攻读硕士期间所发表的论文 | 第51-52页 |
| 后记 | 第52页 |
