| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-16页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·边缘分布POT模型 | 第10-11页 |
| ·Copula理论和Vine-Copula理论 | 第11-13页 |
| ·基本框架 | 第13-14页 |
| ·本文的创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 单资产POT模型及其应用 | 第16-31页 |
| ·极值理论简介 | 第16-17页 |
| ·POT模型 | 第17-23页 |
| ·广义帕累托分布-GPD | 第18-19页 |
| ·条件超阈值分布 | 第19-20页 |
| ·阈值选取 | 第20-21页 |
| ·参数估计 | 第21-22页 |
| ·POT模型中动态VaR和CVaR的计算 | 第22-23页 |
| ·异方差建模 | 第23-24页 |
| ·实证分析 | 第24-29页 |
| ·本章小结 | 第29-31页 |
| 第三章 Vine-Copula理论与实证 | 第31-53页 |
| ·Copula理论简介 | 第31-35页 |
| ·Sklar定理 | 第31-32页 |
| ·条件Copula函数 | 第32-33页 |
| ·常用的一些Copula函数 | 第33-35页 |
| ·Vine-Copula理论 | 第35-40页 |
| ·pair-Copula分解 | 第36-37页 |
| ·Vine-Copula | 第37-39页 |
| ·Vine结构中节点的选择 | 第39-40页 |
| ·参数估计 | 第40-41页 |
| ·一步极大似然法 | 第40-41页 |
| ·两步极大似然法 | 第41页 |
| ·Vine-Copula-POT模型的建立及动态VaR计算 | 第41-42页 |
| ·Vine-Copula-POT模型 | 第41-42页 |
| ·动态VaR的计算 | 第42页 |
| ·实证研究 | 第42-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第四章 结论 | 第53-55页 |
| ·主要研究结论 | 第53-54页 |
| ·研究展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |