| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 前言 | 第7-9页 |
| 1. 交易策略简要回顾 | 第9-12页 |
| ·协整策略 | 第10-12页 |
| 2. FLS算法概述 | 第12-17页 |
| ·灵活最小二乘算法简介 | 第12-14页 |
| ·离线估计与在线估计 | 第14-17页 |
| 3. FLS与卡尔曼滤波算法 | 第17-24页 |
| ·状态空间模型 | 第17-18页 |
| ·卡尔曼滤波 | 第18-21页 |
| ·FLS与卡尔曼滤波(KF)的关系 | 第21-24页 |
| 4. 交易策略设计 | 第24-27页 |
| 5. 历史仿真模拟 | 第27-37页 |
| ·数据说明 | 第27页 |
| ·股票配对 | 第27-30页 |
| ·仿真回测交易 | 第30-37页 |
| ·收益性 | 第30-32页 |
| ·不同时间跨度的收益比较 | 第32-34页 |
| ·夏普比率 | 第34-37页 |
| 结论 | 第37-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |