| 内容摘要 | 第1-8页 |
| 英文摘要 | 第8-13页 |
| 1. 导论 | 第13-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第13-14页 |
| ·研究方法和思路 | 第14-15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15页 |
| ·本文的写作结构 | 第15-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-24页 |
| ·传统资本市场效率理论 | 第17-20页 |
| ·有效市场理论 | 第17-20页 |
| ·机构投资者的文献综述 | 第20-22页 |
| ·国内对机构投资者与市场有效性和效率的研究可分为两类 | 第20-21页 |
| ·从较为宏观的角度来考察机构投资者对于资本市场效率的影响 | 第21-22页 |
| ·文献综述小结 | 第22-24页 |
| 3. 效率 | 第24-34页 |
| ·效率的定义和内涵 | 第24-26页 |
| ·新古典经济学对于效率的定义 | 第24-25页 |
| ·新制度经济学派的效率观点 | 第25-26页 |
| ·资本市场的效率 | 第26-28页 |
| ·理性预期学派的资本市场效率理论所遇到的挑战 | 第28-29页 |
| ·行为金融学对有效市场理论的挑战 | 第29-32页 |
| ·行为金融学的产生和发展的过程 | 第29-31页 |
| ·有限理性的提出 | 第31页 |
| ·期望理论的提出 | 第31-32页 |
| ·小结 | 第32-34页 |
| 4. 机构投资者概念的界定及特征 | 第34-40页 |
| ·机构投资者概念的界定 | 第34-35页 |
| ·机构投资者的特征 | 第35-36页 |
| ·机构投资者对资本市场的作用 | 第36-38页 |
| ·机构投资者作为公司治理的参与者对于在资本市场的作用 | 第38-39页 |
| ·逻辑假设 | 第38页 |
| ·机构投资者参与公司治理对公司绩效可能产生的影响 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 5. 长记忆性时间序列 | 第40-44页 |
| ·长记忆时间序列的产生 | 第40-41页 |
| ·时间序列的长记忆检验 | 第41-44页 |
| 6. 实证研究设计 | 第44-46页 |
| ·研究变量 | 第44页 |
| ·解释变量 | 第44页 |
| ·被解释变量 | 第44页 |
| ·样本数据 | 第44-45页 |
| ·模型设计 | 第45-46页 |
| 7. 实证分析 | 第46-56页 |
| ·样本数据特征的描述和检验 | 第46-48页 |
| ·各个解释变量的统计描述及平稳性检验 | 第48-51页 |
| ·股票型基金 | 第48页 |
| ·混合型基金 | 第48-49页 |
| ·股票和混合型基金规模 | 第49-50页 |
| ·开放式基金 | 第50-51页 |
| ·OLS分析 | 第51-56页 |
| ·H值存在的自相关检验 | 第51页 |
| ·各类机头投资者对市场有效程度的改善的影响 | 第51-56页 |
| 8. 结论及原因分析 | 第56-60页 |
| ·对市场有效程度的解释 | 第56页 |
| ·股票型基金对于市场有效程度的改善作用不明显 | 第56-57页 |
| ·机构投资者对于市场有效程度改善作用不明显的原因分析 | 第57-60页 |
| 9. 政策建议 | 第60-63页 |
| ·不足之处 | 第62页 |
| ·进一步的研究方向 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
