| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-7页 |
| 前言 | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-14页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·相关概念的界定 | 第9-11页 |
| ·信贷波动的界定 | 第9页 |
| ·流动性及流动性风险的界定 | 第9-11页 |
| ·研究思路及方法 | 第11-13页 |
| ·研究思路 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·可能的创新及不足之处 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-19页 |
| ·信贷波动研究综述 | 第14页 |
| ·银行流动性风险研究综述 | 第14-17页 |
| ·银行流动性风险的影响因素 | 第15页 |
| ·银行流动性风险的度量方法 | 第15-17页 |
| ·信贷波动与银行流动性风险的关系研究 | 第17-18页 |
| ·文献评述 | 第18-19页 |
| 第三章 信贷波动与银行流动性风险：影响机制分析 | 第19-27页 |
| ·银行流动性风险相关理论分析 | 第19-23页 |
| ·银行流动性风险的形成机理 | 第19-20页 |
| ·银行流动性风险的表现形式 | 第20-21页 |
| ·银行流动性风险的度量指标 | 第21-23页 |
| ·信贷周期与银行流动性风险关系的影响机制分析 | 第23-27页 |
| ·信贷周期波动的理论阐述 | 第23页 |
| ·信贷波动与银行流动性风险关系的理论分析 | 第23-24页 |
| ·信贷波动影响银行流动性风险的传导机制 | 第24-27页 |
| 第四章 我国商业银行信贷波动的周期性分析 | 第27-35页 |
| ·我国商业银行信贷波动的总体表现 | 第27-28页 |
| ·16 家上市银行信贷波动的周期性特征 | 第28-35页 |
| ·短期信贷波动的周期性分析 | 第28-31页 |
| ·中长期信贷波动的周期性分析 | 第31-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 第五章 我国商业银行流动性风险的衡量 | 第35-44页 |
| ·我国商业银行流动性风险的衡量指标 | 第35-40页 |
| ·流动性比例 | 第35-37页 |
| ·备付金率 | 第37-38页 |
| ·拆入资金比例 | 第38-40页 |
| ·银行流动性风险指数的构建 | 第40-44页 |
| ·模型的选取 | 第40-41页 |
| ·主成分分析方法的处理步骤 | 第41-42页 |
| ·16 家上市银行的流动性风险指数 | 第42-44页 |
| 第六章 信贷波动对我国银行流动性风险影响的实证研究 | 第44-49页 |
| ·模型构建 | 第44页 |
| ·样本银行的描述性统计 | 第44-46页 |
| ·实证分析过程 | 第46-48页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第46-47页 |
| ·回归分析 | 第47-48页 |
| ·实证研究结论 | 第48-49页 |
| 第七章 结论及启示 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·政策及建议 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |