| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-23页 |
| 第1章 绪论 | 第23-31页 |
| ·研究背景 | 第23-26页 |
| ·中国证券市场的现状 | 第23页 |
| ·股票市场有效性假设的局限 | 第23-26页 |
| ·研究意义 | 第26页 |
| ·主要内容和章节结构 | 第26-29页 |
| ·论文的主要创新 | 第29-31页 |
| 第2章 股市惯性效应与反转效应异象研究综述 | 第31-46页 |
| ·引言 | 第31页 |
| ·关于过度反应和反应不足异象的研究 | 第31-34页 |
| ·关于惯性效应和反转效应异象的研究 | 第34-36页 |
| ·行为金融学对股市异象的解释 | 第36-37页 |
| ·关于证券市场微观结构理论---价格形成机制研究综述 | 第37-44页 |
| ·存货模型和信息模型 | 第37-41页 |
| ·国内关于微观结构理论研究综述 | 第41-44页 |
| ·现有研究评述 | 第44-46页 |
| 第3章 沪深A 股市场不同形成期和持有期交叉搭配下的惯性与反转策略获利模式 | 第46-59页 |
| ·引言 | 第46页 |
| ·沪深股市不同形成期交叉搭配持有期的惯性与反转策略获利模式研究 | 第46-50页 |
| ·研究思路 | 第46-47页 |
| ·研究方法 | 第47-49页 |
| ·数据处理 | 第49-50页 |
| ·沪深两市不同形成期与持有期惯性与反转策略获利之实证结果及分析 | 第50-58页 |
| ·沪市实证结果及分析 | 第50-53页 |
| ·深市实证结果及分析 | 第53-56页 |
| ·沪深股市实证结果比较 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第4章 不同状态因子下的沪深A 股市场惯性与反转策略的获利模式 | 第59-92页 |
| ·引言 | 第59页 |
| ·不同状态因子下的沪深股市惯性与反转策略获利模式考察 | 第59-62页 |
| ·研究方法 | 第59-62页 |
| ·数据处理 | 第62页 |
| ·沪深股市不同状态因子下惯性与反转策略获利模式实证结果及分析 | 第62-90页 |
| ·沪市实证结果及分析 | 第62-76页 |
| ·深市实证结果及分析 | 第76-89页 |
| ·沪深股市实证结果比较 | 第89-90页 |
| ·本章小结 | 第90-92页 |
| 第5章 沪深A 股市场截面风险补偿及惯性与反转策略收益分解 | 第92-117页 |
| ·引言 | 第92-94页 |
| ·CAPM 模型、Fama-French 三因子模型、Fama-MacBeth 模型介绍 | 第94-97页 |
| ·CAPM 模型 | 第94-95页 |
| ·Fama-French 三因子模型 | 第95-96页 |
| ·Fama-MacBeth 模型 | 第96-97页 |
| ·沪深股市中截面风险补偿效应检验 | 第97-99页 |
| ·研究方法 | 第97-99页 |
| ·数据处理 | 第99页 |
| ·实证结果及分析 | 第99-115页 |
| ·沪市截面风险补偿效应实证结果 | 第99-106页 |
| ·深市截面风险补偿效应实证结果 | 第106-115页 |
| ·沪深股市实证结果比较 | 第115页 |
| ·本章小结 | 第115-117页 |
| 第6章 Hasbrouck 模型与沪深A 股市场惯性及反转效应异象 | 第117-129页 |
| ·引言 | 第117-118页 |
| ·反映股市逆向选择成本的模型选择 | 第118-119页 |
| ·模型选择准则 | 第118页 |
| ·模型选择 | 第118-119页 |
| ·Hasbrouck (19916)模型与沪深股市信息不对称 | 第119-127页 |
| ·采用Hasbrouck 模型的研究方法 | 第119-121页 |
| ·数据处理 | 第121-122页 |
| ·实证结果及分析 | 第122-127页 |
| ·本章小结 | 第127-129页 |
| 第7章 交易者行为策略与股市惯性与反转效应分析 | 第129-145页 |
| ·引言 | 第129-130页 |
| ·股市中不确定条件下的投资者心理分析 | 第130-136页 |
| ·两个重要的心理学理念 | 第130-132页 |
| ·投资者心态模型 | 第132-136页 |
| ·沪深A 股市场投资者心态检验 | 第136-144页 |
| ·实证方法阐述 | 第136页 |
| ·数据处理 | 第136页 |
| ·实证结果与分析 | 第136-144页 |
| ·本章小结 | 第144-145页 |
| 第8章 总结和展望 | 第145-153页 |
| ·论文的主要工作与结论 | 第145-150页 |
| ·进一步促进沪深股市健康发展的建议 | 第150-151页 |
| ·关于股票投资策略方面 | 第150页 |
| ·关于股市信息反应机制方面 | 第150-151页 |
| ·关于政府对股市监管方面 | 第151页 |
| ·存在的问题和进一步研究的展望 | 第151-153页 |
| 参考文献 | 第153-162页 |
| 附录 | 第162-169页 |
| 攻读学位期间发表论文和参加科研情况 | 第169-171页 |
| 致谢 | 第171-172页 |
