| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·国内外研究现状及评价 | 第13-17页 |
| ·碳金融内涵和属性方面 | 第13-16页 |
| ·碳金融理论方面 | 第16页 |
| ·碳金融市场实证研究综述 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·理论借鉴法 | 第17-18页 |
| ·对比实证分析方法 | 第18页 |
| ·创新点与不足 | 第18-19页 |
| ·创新点 | 第18页 |
| ·不足之处 | 第18-19页 |
| 第2章 碳金融市场相关理论 | 第19-28页 |
| ·碳金融市场概念 | 第19-21页 |
| ·碳金融的内涵 | 第19页 |
| ·碳金融的属性 | 第19-21页 |
| ·碳金融市场理论 | 第21-25页 |
| ·碳金融市场的理论基础 | 第21-24页 |
| ·碳金融市场的作用机理 | 第24-25页 |
| ·碳金融市场的定价机制 | 第25-27页 |
| ·封闭体系下的定价机制 | 第25-26页 |
| ·开放体系下的定价机制 | 第26-27页 |
| ·本章小节 | 第27-28页 |
| 第3章 碳金融市场：组织功能、结构及现状 | 第28-39页 |
| ·碳金融市场的组织功能 | 第28-32页 |
| ·碳金融市场主体 | 第28-29页 |
| ·碳金融市场交易工具 | 第29-31页 |
| ·碳金融市场功能 | 第31-32页 |
| ·碳金融市场结构 | 第32-34页 |
| ·国际碳金融市场发展现状 | 第34-38页 |
| ·发达国家碳金融市场现状 | 第35-37页 |
| ·发展中国家碳金融市场现状 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 基于 GARCH 类模型的欧洲气候交易所 CER 收益率波动性分析 | 第39-53页 |
| ·数据与基本统计量介绍 | 第39-42页 |
| ·数据的选取与处理 | 第39页 |
| ·序列的基本统计特征 | 第39-42页 |
| ·时间序列相关检验 | 第42-47页 |
| ·自相关性检验及修正 | 第43-45页 |
| ·平稳性检验 | 第45-46页 |
| ·条件异方差检验 | 第46-47页 |
| ·GARCH 类模型建模及实证研究 | 第47-52页 |
| ·建立 GARCH(1,1)模型及分析 | 第47-48页 |
| ·建立 TGARCH 模型及分析 | 第48-49页 |
| ·非对称的信息冲击曲线 | 第49-52页 |
| ·本章小节 | 第52-53页 |
| 第5章 结论及对中国碳金融市场发展启示 | 第53-57页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| ·尚未形成适用于所有缔约方的法律约束 | 第53页 |
| ·宏观经济持续不景气 | 第53-54页 |
| ·欧洲碳金融市场机制不健全 | 第54页 |
| ·对中国碳金融市场发展的启示 | 第54-56页 |
| ·政府加快制度、机制、法规建设，创造发展环境 | 第54页 |
| ·金融机构加快碳金融创新，提供多元化的服务 | 第54-55页 |
| ·加强碳金融的监管和风险防范体系建设 | 第55页 |
| ·在全球碳金融市场争取碳定价权和“碳货币”地位 | 第55-56页 |
| ·本章小节 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-67页 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |