| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 第二节 研究框架与方法 | 第10-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-18页 |
| 第一节 国内外对于基本面指数与市值加权指数的比较研究 | 第14-16页 |
| 第二节 国内运用基本面分析法对标的指数的选择研究 | 第16-18页 |
| 第三章 股指期货标的指数评价体系 | 第18-25页 |
| 第一节 国内主要指数简介 | 第18-23页 |
| 第二节 股指期货标的指数评价标准 | 第23-25页 |
| 第四章 备选标的指数的基本面比较分析 | 第25-36页 |
| 第一节 备选标的指数的市场代表性 | 第25页 |
| 第二节 备选标的指数的抗操纵性 | 第25-28页 |
| 第三节 备选标的指数的套期保值效果 | 第28-31页 |
| 第四节 备选标的指数的风险收益特征 | 第31-33页 |
| 第五节 备选标的指数的成长性分析 | 第33-35页 |
| 第六节 备选标的指数基本面分析结论 | 第35-36页 |
| 第五章 股指期货标的指数的Fama—French三因子模型 | 第36-45页 |
| 第一节 Fama—French三因子模型 | 第37-38页 |
| 第二节 基于Fama-French三因素模型的超额收益分析 | 第38-41页 |
| 第三节 Fama-French三因素模型的稳定性研究 | 第41-45页 |
| 第六章 本文结论与建议 | 第45-47页 |
| 第一节 研究结论 | 第45页 |
| 第二节 研究建议 | 第45-46页 |
| 第三节 研究不足 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
