| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目次 | 第7-9页 |
| 1 引言 | 第9-12页 |
| ·问题的提出 | 第9页 |
| ·研究的内容和框架 | 第9-10页 |
| ·研究的内容 | 第9-10页 |
| ·基本框架 | 第10页 |
| ·本文的创新点 | 第10-11页 |
| ·本章小结 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-21页 |
| ·投资组合研究现状 | 第12-14页 |
| ·国外投资组合理论发展及研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·结构方程模型研究现状 | 第14-21页 |
| ·国外结构方程模型的应用研究成果 | 第15-16页 |
| ·国内结构方程模型的应用研究现状 | 第16-19页 |
| ·结构方程模型应用研究的发展趋势 | 第19-21页 |
| 3 我国保险公司资金运用现状分析 | 第21-27页 |
| ·我国保险公司投资现状 | 第21-24页 |
| ·保险公司投资特点 | 第24-25页 |
| ·股票投资组合的必要性分析 | 第25-27页 |
| ·保险投资趋势 | 第25页 |
| ·股票投资的可行性 | 第25-26页 |
| ·股票投资组合的必要性 | 第26-27页 |
| 4 保险公司股票池的构建研究 | 第27-49页 |
| ·股票池构建原理 | 第27-30页 |
| ·变量选取与样本数据 | 第30-32页 |
| ·模型构建与识别 | 第32-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 5 保险公司股票投资组合优化实证分析 | 第49-57页 |
| ·股票投资基本原理 | 第49-53页 |
| ·马可维兹投资组合模型 | 第49页 |
| ·核函数 | 第49-50页 |
| ·MCMC算法 | 第50-51页 |
| ·多元Copula族函数 | 第51-52页 |
| ·多元阿基米德Copula(Archimedean Copula)函数 | 第52-53页 |
| ·实证分析 | 第53-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 6 结论与建议 | 第57-59页 |
| ·结论 | 第57页 |
| ·建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 作者简历 | 第64页 |