| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 导论 | 第10-14页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第10-12页 |
| ·本文的研究背景 | 第10-11页 |
| ·本文的选题意义 | 第11-12页 |
| ·本文的结构安排 | 第12-13页 |
| ·本文的研究框架 | 第12页 |
| ·本文的结构安排 | 第12-13页 |
| ·本文的创新点 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外研究历程及现状 | 第14-15页 |
| ·国内研究现状及趋势 | 第15-16页 |
| ·对国内外研究的评论 | 第16-18页 |
| 3 汇率与股票价格联动性与传导机制理论分析 | 第18-21页 |
| ·汇率与股价联动性的基础理论 | 第18-19页 |
| ·汇率与股价间传导机制理论分析 | 第19-21页 |
| ·经常项目传导机制 | 第19页 |
| ·资本与金融项目传导机制 | 第19-21页 |
| 4 人民币汇率与中国股票价格相关性的实证研究 | 第21-43页 |
| ·样本数据的选取 | 第22页 |
| ·次贷危机前人民币汇率与中国股票价格相关性实证研究 | 第22-30页 |
| ·平稳性与单位根检验 | 第23-24页 |
| ·协整检验 | 第24-25页 |
| ·误差修正模型与因果关系检验 | 第25-26页 |
| ·脉冲响应 | 第26-27页 |
| ·方差分解 | 第27-30页 |
| ·次贷危机中期人民币汇率与中国股票价格相关性实证研究 | 第30-35页 |
| ·平稳性与单位根检验 | 第30-31页 |
| ·协整检验 | 第31-32页 |
| ·误差修正模型与因果关系检验 | 第32页 |
| ·脉冲响应 | 第32-33页 |
| ·方差分解 | 第33-35页 |
| ·后次贷危机时期人民币汇率与中国股票价格相关性实证研究 | 第35-40页 |
| ·平稳性与单位根检验 | 第35-36页 |
| ·协整检验 | 第36-37页 |
| ·误差修正模型与因果关系分析 | 第37页 |
| ·脉冲响应 | 第37-38页 |
| ·方差分解 | 第38-40页 |
| ·三阶段人民币汇率与中国股票价格间的波动溢出效应检验 | 第40-43页 |
| 5 人民币汇率与中国股票价格传导机制的实证研究 | 第43-66页 |
| ·次贷危机前汇率与股价传导机制的实证研究 | 第43-51页 |
| ·平稳性与单位根检验 | 第44-45页 |
| ·协整检验 | 第45-46页 |
| ·误差修正模型 | 第46-47页 |
| ·脉冲响应 | 第47-49页 |
| ·方差分解 | 第49-51页 |
| ·次贷危机中期间汇率与股价传导机制的实证研究 | 第51-58页 |
| ·平稳性与单位根检验 | 第52-53页 |
| ·协整检验 | 第53页 |
| ·误差修正模型 | 第53-55页 |
| ·脉冲响应 | 第55-57页 |
| ·方差分解 | 第57-58页 |
| ·后次贷危机时期汇率与股价传导机制的实证研究 | 第58-66页 |
| ·单位根检验 | 第60-61页 |
| ·协整检验 | 第61页 |
| ·误差修正模型 | 第61-62页 |
| ·脉冲响应 | 第62-64页 |
| ·方差分解 | 第64-66页 |
| 6. 结论和政策建议 | 第66-71页 |
| ·研究结论 | 第66-67页 |
| ·经常项目机制影响下两者间的正相关关系 | 第66页 |
| ·资本与金融项目机制影响下两者间的负相关关系 | 第66页 |
| ·现阶段人民币汇率与中国股票价格间的因果关系 | 第66-67页 |
| ·对实证结果的解释 | 第67-68页 |
| ·次贷危机前汇率与股价实证研究的解释 | 第67页 |
| ·次贷危机中汇率与股价实证研究的解释 | 第67-68页 |
| ·后次贷危机时期汇率与股价实证研究的解释 | 第68页 |
| ·政策建议 | 第68-71页 |
| ·调控外汇市场或股票市场不能孤立 | 第68-69页 |
| ·选择合适的调控手段调控外汇与股票市场 | 第69页 |
| ·逐步实现金融市场的自由化和国际化 | 第69-71页 |
| 7 参考文献 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
