我国股票达到涨跌幅限制的影响因素研究--基于沪深300指数成分股的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-11页 |
| 目录 | 第11-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-24页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-15页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第15页 |
| ·全文结构安排 | 第15-16页 |
| ·本文的创新和不足 | 第16-18页 |
| ·本文的创新 | 第16-17页 |
| ·本文的不足 | 第17-18页 |
| ·文献综述 | 第18-23页 |
| ·国外关于涨跌幅限制市场正效应的研究 | 第18-19页 |
| ·国外关于涨跌幅限制负效应的研究 | 第19-20页 |
| ·国内关于涨跌幅限制制度的研究 | 第20-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 2. 涨跌幅限制制度研究的理论及现实基础 | 第24-42页 |
| ·市场交易机制概述 | 第24-27页 |
| ·市场交易机制的分类 | 第24-25页 |
| ·市场交易机制的基本目标 | 第25-27页 |
| ·我国证券市场的基本交易机制 | 第27-28页 |
| ·市场价格稳定机制 | 第28-31页 |
| ·大盘断路器 | 第28-29页 |
| ·个股交易暂停 | 第29-30页 |
| ·市场稳定基金 | 第30-31页 |
| ·我国证券市场的价格稳定机制 | 第31-32页 |
| ·涨跌幅限制制度的作用机制 | 第32-33页 |
| ·我国涨跌幅限制制度的发展及特点 | 第33-40页 |
| ·我国涨跌幅限制制度的发展 | 第34-36页 |
| ·涨跌幅限制制度的国际比较 | 第36-39页 |
| ·我国涨跌幅限制制度的特点 | 第39-40页 |
| ·小结 | 第40-42页 |
| 3. 我国股票达到涨跌幅限制的描述性分析 | 第42-51页 |
| ·样本数据的筛选和处理 | 第42-46页 |
| ·数据来源 | 第42页 |
| ·样本介绍和数据筛选 | 第42-45页 |
| ·涨跌幅限制的界定 | 第45-46页 |
| ·描述性统计分析 | 第46-50页 |
| ·达到涨跌幅限制的次数分布 | 第46-48页 |
| ·达到涨跌幅限制的频率与各因子描述性统计 | 第48-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 4. 我国股票达到涨跌幅限制的影响因素的实证分析 | 第51-59页 |
| ·研究方法和模型设定 | 第51-55页 |
| ·研究方法 | 第51-52页 |
| ·模型设定 | 第52-55页 |
| ·实证结果与分析 | 第55-58页 |
| ·达到涨跌幅限制的频率与各因子的回归分析 | 第55-56页 |
| ·达到涨幅限制的频率与各因子的回归分析 | 第56页 |
| ·达到跌幅限制的频率与各因子的回归分析 | 第56-58页 |
| ·小结 | 第58-59页 |
| 5. 结论及相关建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 后记 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |
