| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| §1-1 选题背景与选题意义 | 第8页 |
| 1-1-1 选题背景 | 第8页 |
| 1-1-2 选题意义 | 第8页 |
| §1-2 论文研究内容、研究方法及技术路线 | 第8-11页 |
| 1-2-1 论文研究内容 | 第8-9页 |
| 1-2-2 论文研究方法与技术路线 | 第9-11页 |
| §1-3 本文创新点 | 第11页 |
| §1-4 课题研究中遇到的问题 | 第11-12页 |
| 第二章 相关文献综述 | 第12-16页 |
| §2-1 国内外股票定价模型研究 | 第12-13页 |
| 2-1-1 传统的股票价格理论 | 第12页 |
| 2-1-2 目前的股票价格理论 | 第12-13页 |
| §2-2 国内外货币数量论研究现状 | 第13页 |
| §2-3 国内外利率对股价影响的模型研究 | 第13-14页 |
| §2-4 国内外流量导向模型和有价证券余额理论模型研究 | 第14页 |
| §2-5 货币政策和股票价格的相关性分析理论模型 | 第14-15页 |
| §2-6 总结 | 第15-16页 |
| 第三章 货币政策对股票价格影响的理论分析 | 第16-25页 |
| §3-1 货币政策传导理论 | 第16-17页 |
| §3-2 货币政策对股票价格的影响 | 第17-23页 |
| 3-2-1 股票价格方程设定 | 第17页 |
| 3-2-2 利率对股票价格的影响 | 第17-18页 |
| 3-2-3 货币供给量对股票价格的影响 | 第18-19页 |
| 3-2-4 公开市场业务对股票价格的影响 | 第19-20页 |
| 3-2-5 存款准备金变动政策对股票价格的影响 | 第20-22页 |
| 3-2-6 汇率变动对股票价格的影响 | 第22-23页 |
| §3-3 本章小结 | 第23-25页 |
| 第四章 实证分析 | 第25-42页 |
| §4-1 数据的选择和处理 | 第25-31页 |
| 4-1-1 数据的选择 | 第25-31页 |
| 4-1-2 数据的处理 | 第31页 |
| §4-2 研究方法 | 第31-32页 |
| 4-2-1 单位根检验 | 第31页 |
| 4-2-2 协整检验 | 第31页 |
| 4-2-3 格兰杰因果关系检验 | 第31-32页 |
| 4-2-4 脉冲响应分析 | 第32页 |
| §4-3 利率对股价影响的实证分析 | 第32-35页 |
| §4-4 货币供给量对股价影响的实证分析 | 第35-36页 |
| §4-5 汇率对股价影响的实证分析 | 第36-38页 |
| §4-6 利率、货币供应量及汇率对行业指数影响的实证分析 | 第38-40页 |
| §4-7 实证分析总结 | 第40-42页 |
| 4-7-1 利率对行业指数的影响 | 第40页 |
| 4-7-2 货币供给量对行业指数的影响 | 第40-41页 |
| 4-7-3 存款准备金率对行业指数的影响 | 第41页 |
| 4-7-4 汇率对行业指数的影响 | 第41-42页 |
| 第五章 政策建议 | 第42-44页 |
| §5-1 政策建议 | 第42-44页 |
| 5-1-1 央行调节货币政策的总体策略 | 第42页 |
| 5-1-2 规范股票市场，提高股票市场运行效率 | 第42-43页 |
| 5-1-3 政府放宽管制，推进利率市场化进程 | 第43页 |
| 5-1-4 控制人民币汇率升值范围，防范大幅度升值 | 第43-44页 |
| 第六章 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
