我国股市资产价格系统风险的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究目的和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·股市系统风险的理论研究述评 | 第10-11页 |
| ·股市系统风险的实证研究述评 | 第11-13页 |
| ·本文的研究内容、结构和方法 | 第13-14页 |
| 第2章 理论基础和模型设定 | 第14-22页 |
| ·股市资产价格风险 | 第14-15页 |
| ·股市风险 | 第14-15页 |
| ·股市资产价格系统风险 | 第15页 |
| ·股市投资理论 | 第15-19页 |
| ·价值投资理论 | 第15-17页 |
| ·趋势理论 | 第17-18页 |
| ·风险收益理论 | 第18-19页 |
| ·实证模型设定 | 第19-22页 |
| 第3章 变量设计与度量 | 第22-28页 |
| ·资产价格系统风险的设计和度量 | 第22页 |
| ·自变量的设计和度量 | 第22-28页 |
| ·上升幅度 | 第22-23页 |
| ·上升时间 | 第23页 |
| ·市盈率、市净率 | 第23-24页 |
| ·货币发行量 | 第24页 |
| ·利率 | 第24-25页 |
| ·法定存款准备金率 | 第25页 |
| ·通货膨胀率 | 第25-26页 |
| ·GDP增长率 | 第26页 |
| ·居民平均收入水平 | 第26页 |
| ·股市筹资额 | 第26-28页 |
| 第4章 样本选择与实证检验 | 第28-42页 |
| ·样本选择 | 第28-30页 |
| ·样本时间的选择 | 第28-29页 |
| ·样本处理结果 | 第29-30页 |
| ·实证检验 | 第30-40页 |
| ·回归分析 | 第30-31页 |
| ·数据分析 | 第31-40页 |
| ·实证结果分析 | 第40-42页 |
| 第5章 A股市场系统风险的成因及应对政策 | 第42-47页 |
| ·系统风险成因 | 第42-45页 |
| ·宏观经济调控因素 | 第42-44页 |
| ·A股综合指数因素 | 第44-45页 |
| ·A股市场系统风险的应对政策 | 第45-47页 |
| 第6章 论文的创新和不足之处 | 第47-49页 |
| ·论文的创新性 | 第47-48页 |
| ·论文的不足之处 | 第48-49页 |
| 结论与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录（攻读学位期间发表论文及科研成果目录） | 第55页 |
