| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第6-12页 |
| ·研究背景 | 第6页 |
| ·股指期货价格发现功能的研究现状 | 第6-8页 |
| ·Copula函数文献综述 | 第8-10页 |
| ·研究内容、方法和创新点 | 第10页 |
| ·论文结构 | 第10-12页 |
| 2 我国股指期货的价格发现功能的实证分析 | 第12-17页 |
| ·股票指数期货的主要功能 | 第12-13页 |
| ·实证分析 | 第13-17页 |
| 3 Copula函数和多元Copula-GARCH模型 | 第17-25页 |
| ·Copula函数简介 | 第17-21页 |
| ·Copula函数的定义和性质 | 第17-18页 |
| ·Copula函数的分类 | 第18-20页 |
| ·Copula函数的估计 | 第20-21页 |
| ·VaR度量方法 | 第21-22页 |
| ·VaR度量方法的概念 | 第21-22页 |
| ·常用的VaR计算方法 | 第22页 |
| ·多元Copula-GARCH模型 | 第22-23页 |
| ·基于二元阿基米德Copula函数的多元阿基米德Copula函数的构造与仿真 | 第23-25页 |
| 4 多元投资组合VaR度量的实证研究 | 第25-32页 |
| ·边缘分布建模 | 第25-28页 |
| ·Copula函数的选择和参数估计 | 第28-29页 |
| ·投资组合VaR的计算 | 第29-32页 |
| 5 结论 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37页 |