我国股票市场噪声交易与收益率的关系研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·选题背景及意义 | 第11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外文献综述 | 第11-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-17页 |
| ·论文结构及研究方法 | 第17-19页 |
| ·论文结构 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| 第2章 噪声交易与收益率关系的理论基础 | 第19-30页 |
| ·概念界定 | 第19-20页 |
| ·噪声 | 第19页 |
| ·噪声交易者 | 第19页 |
| ·噪声交易 | 第19页 |
| ·噪声交易量 | 第19-20页 |
| ·收益率 | 第20页 |
| ·行为金融学基础 | 第20-25页 |
| ·有限套利 | 第20-23页 |
| ·噪声交易模型 | 第23-25页 |
| ·行为资产定价模型 | 第25页 |
| ·股票收益率与交易量关系的理论基础 | 第25-30页 |
| ·混合分布假说 | 第26-27页 |
| ·标准的混合分布假说 | 第27-28页 |
| ·修正的混合分布假说 | 第28-30页 |
| 第3章 噪声交易与收益率关系的数理分析 | 第30-36页 |
| ·模型的基本假设 | 第30-31页 |
| ·模型的推导 | 第31-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第4章 噪声交易与收益率关系的实证分析 | 第36-45页 |
| ·数据及其处理 | 第36页 |
| ·噪声交易量的度量 | 第36-41页 |
| ·预期交易量的统计性特征分析 | 第36-38页 |
| ·VAR模型变量的检验及处理 | 第38-40页 |
| ·VAR模型滞后阶的确定 | 第40-41页 |
| ·回归分析 | 第41-44页 |
| ·第一区间回归分析 | 第42-43页 |
| ·第二区间回归分析 | 第43页 |
| ·回归结论分析 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 政策建议 | 第45-48页 |
| ·提高市场中小参与者的投资素养 | 第45页 |
| ·着力增加市场理性元素 | 第45-46页 |
| ·提高对上市公司的监管力度 | 第46页 |
| ·保持涨跌停制度有效性 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
