| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| ·选题背景 | 第9页 |
| ·研究目的与意义 | 第9-10页 |
| ·研究方法与研究思路 | 第10-12页 |
| ·论文基本结构 | 第12页 |
| ·本文创新之处 | 第12-13页 |
| 2 文献综述 | 第13-20页 |
| ·国内外市场力研究现状 | 第13-16页 |
| ·国内外关于股价波动的研究现状 | 第16-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 3 市场势力、股价波动的界定与测度方法 | 第20-27页 |
| ·市场势力的涵义与分类 | 第20-21页 |
| ·市场势力的衡量 | 第21-23页 |
| ·股价波动的涵义及衡量 | 第23-24页 |
| ·股价波动的涵义 | 第23-24页 |
| ·股价波动的衡量 | 第24页 |
| ·上市银行市场势力与股价波动的理论关系 | 第24-26页 |
| ·影响股价波动的因素 | 第24-25页 |
| ·上市银行市场势力与股价波动的关系 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 4 我国上市银行市场势力与股价波动的测度 | 第27-36页 |
| ·银行市场势力的计量结果与分析 | 第27-29页 |
| ·样本及数据来源 | 第27页 |
| ·计量结果与分析 | 第27-29页 |
| ·银行股价波动的模型及测度 | 第29-35页 |
| ·收益率(RT)的测度 | 第30-32页 |
| ·真实波幅(MTR)的测度 | 第32-33页 |
| ·非系统性股价波动(Y)的测度 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 5 A股14家我国上市银行市场势力与股价波动关系的实证研究 | 第36-55页 |
| ·模型选择与检验方法 | 第38-41页 |
| ·单位根检验 | 第38页 |
| ·协整检验 | 第38-39页 |
| ·模型形式设定 | 第39-40页 |
| ·变截距模型效应的选择 | 第40-41页 |
| ·市场势力与收益率关系的实证研究及其分析 | 第41-45页 |
| ·单位根和协整检验 | 第41-42页 |
| ·模型设定检验和效应选择 | 第42-43页 |
| ·回归分析 | 第43-45页 |
| ·市场势力与真实波幅关系的实证研究及其分析 | 第45-50页 |
| ·单位根和协整检验 | 第45-46页 |
| ·模型设定检验和效应选择 | 第46-48页 |
| ·回归分析 | 第48-50页 |
| ·市场势力与非系统性波动关系的实证研究及其分析 | 第50-53页 |
| ·单位根和协整检验 | 第51页 |
| ·模型设定检验和效应选择 | 第51-52页 |
| ·回归分析 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 6 案例分析：平安银行 | 第55-59页 |
| ·平安银行市场势力的测度 | 第55-56页 |
| ·样本及数据来源 | 第55页 |
| ·计量结果与分析 | 第55-56页 |
| ·平安银行股价波动的测度 | 第56-57页 |
| ·样本及数据来源 | 第56页 |
| ·计量结果分析 | 第56-57页 |
| ·市场势力与股价波动的关系 | 第57-58页 |
| ·样本及数据来源 | 第57页 |
| ·计量结果分析 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 7 结论与展望 | 第59-61页 |
| ·本文结论 | 第59页 |
| ·研究展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-75页 |