| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-22页 |
| ·风险理论的背景知识 | 第8-10页 |
| ·经典风险模型方面已取得的重要成果 | 第10-12页 |
| ·经典模型的拓展 | 第12-15页 |
| ·经典风险模型更新模型理论 | 第12-13页 |
| ·调节系数 | 第13-15页 |
| ·两种终极破产概率上界的求解方法 | 第15-22页 |
| ·鞅方法 | 第15-18页 |
| ·递归方法 | 第18-22页 |
| 2 复合Poisson风险模型破产上界 | 第22-33页 |
| ·广义复合Poisson风险模型 | 第22-24页 |
| ·带扩展扰动项的复合Poisson模型 | 第24-27页 |
| ·Poisson风险模型破产概率上界 | 第27-33页 |
| ·带干扰的非齐次Poisson风险模型破产概率上界 | 第27-29页 |
| ·双复合Poisson风险模型破产概率上界 | 第29-33页 |
| 3 含有正、负风险和以及只含负风险和模型的破产上界 | 第33-41页 |
| ·模型的建立 | 第33-34页 |
| ·正、负风险模型的数字特征 | 第34-36页 |
| ·正、负风险和模型的破产上界 | 第36-41页 |
| ·负风险和类模型的破产上界 | 第36-39页 |
| ·正、负风险和类模型的破产上界 | 第39-41页 |
| 4 平稳更新Erlang风险模型的破产上界 | 第41-57页 |
| ·Erlang(2)的破产问题 | 第41-47页 |
| ·Erlang(2)更新风险模型的破产概率研究 | 第41-44页 |
| ·平稳更新Erlang(2)风险模型的破产概率研究 | 第44-47页 |
| ·Erlang(n)的破产问题 | 第47-50页 |
| ·Erlang(n)下的罚金函数和破产概率 | 第47-49页 |
| ·广义Erlang(n)下的罚金函数和破产概率 | 第49-50页 |
| ·Erlang(2)模型的上界 | 第50-52页 |
| ·实例分析 | 第52-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第61页 |
