停时的分布与状态转换问题的资产定价
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| ·状态转换问题 | 第10页 |
| ·状态转换问题在经济问题上的研究 | 第10-11页 |
| ·鞅方法的应用 | 第11-12页 |
| ·本文研究的框架 | 第12-13页 |
| ·本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-24页 |
| ·随机过程相关知识 | 第14-15页 |
| ·强马氏性 | 第15-16页 |
| ·停时 | 第15-16页 |
| ·强马氏性 | 第16页 |
| ·伊藤公式 | 第16-17页 |
| ·FEYNMEN-KAC 公式 | 第17-18页 |
| ·布朗运动停时的分布 | 第18-23页 |
| ·带漂移的布朗运动首达时的拉普拉斯变换 | 第19-21页 |
| ·带示性函数停时的拉普拉斯变换 | 第21-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 状态转换问题的资产定价 | 第24-43页 |
| ·内部机制的转换 | 第24-28页 |
| ·单边干预不可逆的情形 | 第24-25页 |
| ·双边干预不可逆的情形 | 第25-26页 |
| ·转换机制的状态依赖性 | 第26-27页 |
| ·目标区域内的转换机制 | 第27-28页 |
| ·基础资产是由算术布朗运动驱动的情形 | 第28-36页 |
| ·单边干预情形下的资产定价 | 第28-30页 |
| ·双边干预情形下的资产定价 | 第30-32页 |
| ·转换机制的状态依赖性下的资产定价 | 第32-35页 |
| ·目标区域内的转换机制下的资产定价 | 第35-36页 |
| ·基础资产是由几何布朗运动驱动的情形 | 第36-41页 |
| ·单边干预不可逆情形下的资产定价 | 第36-38页 |
| ·双边干预不可逆情形下的资产定价 | 第38-40页 |
| ·转换机制的状态依赖性下的资产定价 | 第40-41页 |
| ·选择恰当的支付函数 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 附件 | 第48页 |
