| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·我国理财产品概述 | 第7页 |
| ·券商集合理财产品 | 第7-8页 |
| ·研究历史、现状及本文工作、创新点与文章结构 | 第8-11页 |
| ·研究历史、现状 | 第8-10页 |
| ·本文工作、创新点与文章结构 | 第10-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-16页 |
| ·适应过程和鞅 | 第11-12页 |
| ·布朗运动与（齐次）泊松过程 | 第12页 |
| ·复合泊松过程 | 第12-13页 |
| ·跳扩散过程 | 第13-14页 |
| ·测度变换、Girsanov定理和风险中性测度、T-远期测度 | 第14-16页 |
| 第三章 模型建立与权益定价 | 第16-36页 |
| ·模型基本假设 | 第16页 |
| ·投资者的到期权益 | 第16-17页 |
| ·跳扩散与随机利率模型下权益定价 | 第17-23页 |
| ·跳尺度服从对数正态分布时权益定价 | 第23-28页 |
| ·跳尺度服从双指数分布时权益定价 | 第28-36页 |
| 第四章 总结 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |