沪市股指的非线性动力学特征研究

中文摘要	第1-4页
英文摘要	第4-7页
一、导论	第7-12页
(一) 研究背景与意义	第7-8页
(二) 国内外研究现状	第8-11页
(三) 研究思路与研究方法	第11页
(四) 本文研究的创新点	第11-12页
二、相关理论概述	第12-30页
(一) 混沌理论与分形理论	第12-19页
(二) 有效市场理论与分形市场理论	第19-27页
(三) 整体论与还原论	第27-30页
三、沪市股指收益率序列的非线性判定	第30-34页
(一) 数据说明	第30页
(二) 正态分布拟合比较	第30-32页
(三) 双谱分析	第32-34页
四、沪市股指收益率序列的混沌动力学特征研究	第34-46页
(一) 非线性时间序列分析的相空间重构技术	第34-39页
(二) 相空间图分析	第39-40页
(三) 相关维的计算	第40-42页
(四) 最大Lyapunov指数的计算	第42-46页
五、沪市股指收益率序列的分形特征研究	第46-54页
(一) 分形时间序列的特征量	第46-48页
(二) 分形时间序列的分析方法	第48-52页
(三) 混沌与分形的哲学意义	第52-54页
六、结论与讨论	第54-59页
参考文献	第59-63页
学习期间研究成果	第63-64页
致谢	第64-65页