| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·基于VaR的银行风险管理研究综述 | 第10-12页 |
| ·本文的主要工作 | 第12-14页 |
| ·本文的创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 商业银行信用风险概述 | 第15-24页 |
| ·商业银行信用风险的内涵和特点 | 第15-17页 |
| ·商业银行信用风险的内涵 | 第15-16页 |
| ·商业银行信用风险的特点 | 第16-17页 |
| ·商业银行信用风险管理的现状 | 第17-20页 |
| ·我国商业银行信用风险管理的进步 | 第18页 |
| ·我国商业银行信用风险管理的存在的问题 | 第18-20页 |
| ·传统信用风险分析方法分类和讨论 | 第20-24页 |
| ·传统信用风险分析方法分类 | 第20-22页 |
| ·传统信用风险分析方法存在的缺陷 | 第22-24页 |
| 第三章 基于 VaR 的信用风险管理模型 | 第24-36页 |
| ·VaR 模型的基本理论 | 第24-28页 |
| ·VaR 模型的产生背景 | 第24页 |
| ·VaR 的原理 | 第24-25页 |
| ·VaR 的参数选择及影响参数的因素 | 第25-28页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第28-33页 |
| ·VaR 的一般计算方法 | 第28-30页 |
| ·VaR 的主要计算方法 | 第30-33页 |
| ·VaR 的用途 | 第33-36页 |
| 第四章 基于 VaR 的我国商业银行风险管理的研究 | 第36-50页 |
| ·在违约率基础上的信贷风险分析 | 第36-42页 |
| ·模型的提出 | 第36-37页 |
| ·将 VaR 应用于违约模型 | 第37-40页 |
| ·违约模型的蒙特卡罗模拟举例 | 第40-42页 |
| ·信用等级基础上的信贷风险分析 | 第42-48页 |
| ·Credit Metrics 模型的提出 | 第42-43页 |
| ·Credit Metrics 模型的 VaR 值计算 | 第43-48页 |
| ·两种信用风险模型的比较 | 第48-50页 |
| 第五章 模型在我国商业银行应用中存在的问题和建议 | 第50-55页 |
| ·信用风险模型在我国商业银行应用中存在的局限性 | 第50-52页 |
| ·加强我国商业银行信用风险管理的建议 | 第52-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |