| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景和选题意义 | 第7页 |
| ·文献综述 | 第7-8页 |
| ·信用风险基础知识 | 第8-11页 |
| ·信用风险组合模型简单比较 | 第11-12页 |
| 2 Credit Risk~+模型的构建 | 第12-21页 |
| ·违约概率是常数的情况 | 第12-17页 |
| ·违约概率是常数的单一资产情况 | 第12-13页 |
| ·违约概率为固定值的多风险资产情况 | 第13-14页 |
| ·从违约事件到违约损失的转换 | 第14-17页 |
| ·当违约概率是随机的情况下的多风险资产的风险暴露 | 第17-21页 |
| 3 违约损失为固定值的投资组合信用风险的尾部鞍点逼近 | 第21-27页 |
| ·累计生成函数 | 第21-22页 |
| ·信用风险组合的概率生成函数 | 第22-25页 |
| ·信用风险组合的累计生成函数及尾部鞍点近似 | 第25-27页 |
| ·信用风险组合的累计生成函数 | 第25-26页 |
| ·信用风险组合的尾部鞍点逼近 | 第26-27页 |
| 4 违约损失率为随机变量的投资组合信用风险的尾部鞍点逼近 | 第27-32页 |
| ·信用风险组合的概率生成函数 | 第27-30页 |
| ·信用风险组合的累计生成函数及尾部鞍点逼近 | 第30-32页 |
| ·信用风险组合的累计生成函数 | 第30-31页 |
| ·信用风险组合的尾部鞍点逼近 | 第31-32页 |
| 5 扭曲风险度量的一致性 | 第32-38页 |
| ·一致性风险度量 | 第32-34页 |
| ·在险价值VaR | 第32-33页 |
| ·Tail-VaR(Conditional Tail Expectation) | 第33-34页 |
| ·扭曲(distortion)风险度量 | 第34-36页 |
| ·例子 | 第36-38页 |
| 6 总结 | 第38-39页 |
| 7 参考文献 | 第39-42页 |
| 8 致谢 | 第42-43页 |
| 9 附录:攻读硕士学位期间发表的论文 | 第43-44页 |
