| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 导言 | 第12-20页 |
| ·问题的提出 | 第12-16页 |
| ·《巴塞尔协议》对银行风险管理的要求 | 第12-13页 |
| ·金融创新对商业银行市场风险管理的挑战 | 第13-14页 |
| ·我国商业银行股改上市的风险管理意义 | 第14-16页 |
| ·文献综述 | 第16-20页 |
| ·国外金融市场风险度量研究综述 | 第16-18页 |
| ·国内商业银行市场风险管理研究综述 | 第18-20页 |
| 2 商业银行市场风险的理论 | 第20-30页 |
| ·商业银行风险的定义 | 第20-22页 |
| ·风险 | 第20-21页 |
| ·金融风险 | 第21-22页 |
| ·商业银行风险 | 第22页 |
| ·商业银行的市场风险 | 第22-30页 |
| ·商业银行市场风险的定义 | 第22-24页 |
| ·商业银行市场风险的分类 | 第24-30页 |
| 3 上市商业银行市场风险管理现状 | 第30-47页 |
| ·国际商业银行市场风险管理的经验 | 第30-37页 |
| ·市场风险管理体系的初步建设 | 第31-32页 |
| ·市场风险管理的具体措施 | 第32-35页 |
| ·国际商业银行的市场风险计量与控制体系 | 第35-37页 |
| ·金融市场环境变化对我国商业银行风险管理的影响 | 第37-42页 |
| ·利率市场化背景下我国的商业银行风险管理 | 第37-38页 |
| ·人民币汇率制度改革中我国商业银行的风险管理 | 第38-39页 |
| ·开放资本账户条件下的我国商业银行风险管理 | 第39-40页 |
| ·国外战略投资者引进后的我国商业银行风险管理 | 第40-42页 |
| ·我国上市商业银行市场风险管理的现状 | 第42-43页 |
| ·监管层有关商业银行市场风险管理的政策措施 | 第42页 |
| ·我国上市商业银行市场风险控制的现状和操作 | 第42-43页 |
| ·我国上市商业银行市场风险管理的过程 | 第43-47页 |
| ·市场风险的识别 | 第43-45页 |
| ·市场风险的度量 | 第45-46页 |
| ·市场风险的控制 | 第46-47页 |
| 4 商业银行市场风险的度量分析 | 第47-63页 |
| ·各种度量方法的比较 | 第47-50页 |
| ·VaR模型 | 第47页 |
| ·敏感性分析 | 第47-48页 |
| ·久期分析 | 第48-49页 |
| ·情景分析和压力测试 | 第49-50页 |
| ·VaR模型 | 第50-53页 |
| ·VaR模型的原理 | 第50-52页 |
| ·VaR模型的应用 | 第52-53页 |
| ·基于VaR模型的实证分析 | 第53-63页 |
| ·实证分析的数据来源及其说明 | 第53页 |
| ·实证分析 | 第53-61页 |
| ·我国上市商业银行使用VaR模型的问题与不足 | 第61-63页 |
| 5 政策建议 | 第63-66页 |
| ·新形势下对金融监管机构提出的新挑战 | 第63-64页 |
| ·加快市场风险管理制度建设与国际标准接轨 | 第63页 |
| ·分类、分步监督上市商业银行市场风险管理 | 第63-64页 |
| ·对我国上市商业银行市场风险管理的建议 | 第64-66页 |
| ·加强董事会和高级管理层制订发展战略时的市场风险意识 | 第64页 |
| ·完善现代公司治理结构和内部市场风险监管机制 | 第64-65页 |
| ·重视风险数据的积累和收集建立自身的市场风险管理信息系统 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |