| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 引言 | 第9-12页 |
| ·什么是期权 | 第9页 |
| ·期权定价的历史 | 第9-11页 |
| ·期权定价的发展 | 第11-12页 |
| 2 期权定价理论基础 | 第12-22页 |
| ·期权基础 | 第12-14页 |
| ·利率模型基础 | 第14-18页 |
| ·期权定价基础 | 第18-22页 |
| 3 随机利率与CEVP下带交易费的期权价格 | 第22-38页 |
| ·随机利率下欧式看涨期权价格 | 第22-25页 |
| ·随机利率与CEVP带交易费的欧式看涨期权价格 | 第25-28页 |
| ·股票方程与利率方程一般化 | 第28-32页 |
| ·随机利率与CEVP下有交易费的利差期权定价 | 第32-35页 |
| ·随机利率与CEVP下多资产期权定价 | 第35-38页 |
| 4 交易费定义一般化 | 第38-43页 |
| ·交易费定义一般化下的期权价格 | 第38-39页 |
| ·随机利率和CEVP下的交易费定义一般化 | 第39-43页 |
| 5 CEVP下带交易费的欧式期权数值解 | 第43-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 作者简介 | 第53-54页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第54页 |