商业银行信贷资产证券化风险管理研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 文献综述 | 第7-11页 |
| 第1章 总论 | 第11-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究的思路及目标 | 第12页 |
| ·研究的内容及方法 | 第12-13页 |
| 第2章 理论借鉴 | 第13-20页 |
| ·资产证券化理论 | 第13-16页 |
| ·资产证券化概念 | 第13页 |
| ·资产证券化特征 | 第13页 |
| ·资产证券化分类 | 第13-14页 |
| ·资产证券化原理 | 第14-15页 |
| ·资产证券化流程 | 第15页 |
| ·资产证券化参与主体 | 第15-16页 |
| ·信息不对称理论 | 第16-17页 |
| ·博弈论 | 第17-20页 |
| 第3章 信贷资产证券化风险分析 | 第20-33页 |
| ·资产证券化主要风险表现 | 第20-27页 |
| ·信用风险 | 第20-21页 |
| ·定价风险 | 第21-23页 |
| ·市场风险 | 第23-24页 |
| ·操作风险 | 第24-25页 |
| ·信息不对称风险 | 第25-26页 |
| ·现金流风险 | 第26-27页 |
| ·证券化风险特征 | 第27页 |
| ·风险成因分析 | 第27-33页 |
| ·基础资产角度 | 第28页 |
| ·基于SPV角度 | 第28-31页 |
| ·基于信用增级角度 | 第31-32页 |
| ·基于评级机构及证券发行角度 | 第32-33页 |
| 第4章 基于COSO框架的信贷资产证券化风险管理 | 第33-41页 |
| ·控制目标 | 第33页 |
| ·环境控制 | 第33-34页 |
| ·风险评估 | 第34-41页 |
| ·信用风险评估 | 第34-36页 |
| ·定价风险评估 | 第36页 |
| ·操作风险评估 | 第36-37页 |
| ·活动控制 | 第37-38页 |
| ·信息与交流控制 | 第38-39页 |
| ·监测 | 第39-41页 |
| 第5章 案例分析 | 第41-54页 |
| ·次级贷案例分析 | 第41-47页 |
| ·次贷危机事件 | 第41页 |
| ·次级贷及产生背景 | 第41-42页 |
| ·次贷危机的风险分析 | 第42-45页 |
| ·次级贷风险管理启示 | 第45-47页 |
| ·国开行信贷资产证券化风险管理案例分析 | 第47-54页 |
| ·国开行资产证券化背景 | 第47页 |
| ·国开行交易结构设计 | 第47-49页 |
| ·发起人面临的风险及对策 | 第49-51页 |
| ·投资者面临的风险与对策 | 第51-54页 |
| 第6章 结论和建议 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第54页 |
| ·建议 | 第54-55页 |
| ·研究尚待完善之处 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在校期间科研成果 | 第59页 |
