| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-13页 |
| 1. 导论 | 第13-18页 |
| ·研究的背景及问题的提出 | 第13-14页 |
| ·研究的目的与意义 | 第14-15页 |
| ·研究方法和模型选择 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·模型及变量的选择 | 第15页 |
| ·论文的结构安排 | 第15-16页 |
| ·样本与数据的选择 | 第16页 |
| ·本文的创新与不足 | 第16-18页 |
| 2. 证券市场微观结构理论概述 | 第18-27页 |
| ·证券市场微观结构理论的起源和发展 | 第18-20页 |
| ·文献综述 | 第20-27页 |
| ·国外研究情况 | 第20-25页 |
| ·国内研究情况 | 第25-27页 |
| 3. 证券市场风险及其衡量 | 第27-40页 |
| ·人们对风险的认识过程和风险的定义 | 第27-30页 |
| ·人们对风险的认识过程 | 第27-28页 |
| ·风险的定义 | 第28-30页 |
| ·金融风险的分类 | 第30-32页 |
| ·按照风险来源分类 | 第30-31页 |
| ·按是否可以分散分类 | 第31页 |
| ·按会计标准分类 | 第31-32页 |
| ·证券市场风险概述 | 第32-36页 |
| ·从交易模式看交易者面临的风险因素 | 第32-35页 |
| ·从订单形式看投资者面临的风险因素 | 第35-36页 |
| ·证券市场风险的衡量 | 第36-40页 |
| ·证券风险的衡量指标——市场波动性 | 第37-38页 |
| ·波动性的研究成果介绍 | 第38-40页 |
| 4. 市场深度、买卖价差及其风险因素 | 第40-54页 |
| ·流动性、买卖价差与市场深度 | 第40-49页 |
| ·流动性的定义与属性 | 第41-45页 |
| ·流动性的衡量——以买卖价差作为流动性的衡量指标 | 第45-48页 |
| ·以交易量为基础的度量流动性的方法 | 第48-49页 |
| ·买卖价差、深度的影响因素和价差分解模型 | 第49-54页 |
| ·买卖价差、深度的变动形式与影响因素 | 第49-50页 |
| ·买卖价差的构成因素 | 第50-52页 |
| ·买卖价差的分解模型 | 第52-54页 |
| 5. 深圳中小企业板的交易机制 | 第54-66页 |
| ·证券市场的交易机制 | 第54-57页 |
| ·做市商市场 | 第55页 |
| ·集合竞价市场 | 第55页 |
| ·连续竞价市场 | 第55-56页 |
| ·混合交易机制市场 | 第56-57页 |
| ·深圳证券交易所的交易机制 | 第57-60页 |
| ·深圳中小企业板的基本情况与交易规则 | 第60-66页 |
| ·中小企业板的基本情况 | 第60-62页 |
| ·中小企业板有关信息披露、交易机制方面的特殊规定 | 第62-66页 |
| 6. 证券投资者的风险态度描述 | 第66-73页 |
| ·证券投资者的类别及特征 | 第66-70页 |
| ·根据风险偏好程度划分——风险偏好型、风险中性型、风险厌恶型 | 第66-67页 |
| ·根据投资行为的理性程度划分 | 第67-68页 |
| ·根据掌握信息的程度划分——知情交易者、噪音交易者、相机抉择交易者 | 第68-70页 |
| ·主动性投资者和被动投资者 | 第70页 |
| ·证券投资者的风险态度描述 | 第70-73页 |
| ·风险态度和风险决策 | 第70-71页 |
| ·做市商市场投资者风险态度描述 | 第71页 |
| ·指令驱动市场的投资者风险态度描述 | 第71-72页 |
| ·风险衡量指标的设立 | 第72-73页 |
| 7. 基于高频数据的中小板投资者风险态度实证研究 | 第73-115页 |
| ·研究假设 | 第73-74页 |
| ·研究方法 | 第74-79页 |
| ·基础模型 | 第75-78页 |
| ·数据处理 | 第78页 |
| ·描述性统计方法 | 第78-79页 |
| ·研究结果 | 第79-115页 |
| ·描述性统计结果 | 第79-91页 |
| ·价差、深度与股票收益波动、波动差分关系的研究结果 | 第91-104页 |
| ·价差所包含的风险因素与收益的波动、波动差分的互动关系分析 | 第104-115页 |
| 8. 结论与展望 | 第115-120页 |
| ·研究结论 | 第115-116页 |
| ·指导意义 | 第116-118页 |
| ·本文的创新、不足及展望 | 第118-120页 |
| 附录:股票样本及分红派息一览表 | 第120-121页 |
| 参考文献 | 第121-134页 |
| 后记 | 第134页 |
