| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-5页 |
| 第一章 综述 | 第5-10页 |
| ·期权理论的历史和发展 | 第5-6页 |
| ·期权交易合约的主要概念 | 第6页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论及其发展 | 第6-8页 |
| ·本文的主要工作 | 第8-10页 |
| 第二章 扩散模型下再装期权定价 | 第10-17页 |
| 1. 基本假设 | 第10-11页 |
| 2. 期权定价 | 第11-17页 |
| 第三章 跳扩散模型下再装期权定价 | 第17-25页 |
| 1. 基本假设 | 第17-18页 |
| 2. 期权定价 | 第18-25页 |
| 第四章 跳扩散模型下广义交换期权定价 | 第25-29页 |
| 1. 基本假设 | 第25页 |
| 2. 期权定价 | 第25-29页 |
| 主要结论 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 附录 | 第33-35页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |