| 论文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 1. 导论 | 第11-18页 |
| ·研究现状与选题意义 | 第11-13页 |
| ·研究目标、研究方法与主要结论 | 第13-15页 |
| ·主要创新与不足 | 第15-16页 |
| ·论文的结构安排 | 第16-18页 |
| 2. 抵押支持证券研究概述 | 第18-29页 |
| ·抵押支持证券概述 | 第18-24页 |
| ·抵押支持证券的产生和发展 | 第18-20页 |
| ·抵押支持证券的主要品种和基本特征 | 第20-24页 |
| ·国外抵押支持证券研究现状述评 | 第24-26页 |
| ·国内抵押支持证券研究现状述评 | 第26-29页 |
| 3. 抵押支持证券定价的理论基础 | 第29-48页 |
| ·利率动态模型 | 第29-34页 |
| ·均衡模型 | 第29-31页 |
| ·无套利模型 | 第31-34页 |
| ·提前偿还模型 | 第34-43页 |
| ·经验模型 | 第34-37页 |
| ·理性提前偿还模型 | 第37-39页 |
| ·统计模型 | 第39-43页 |
| ·信用风险模型 | 第43-45页 |
| ·二叉树模型与蒙特卡罗模拟 | 第45-48页 |
| ·二叉树模型 | 第45-46页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第46-48页 |
| 4. 抵押支持证券定价的一般原理 | 第48-55页 |
| ·抵押支持证券的定价方法 | 第48-52页 |
| ·到期收益率法 | 第48-49页 |
| ·静态利差法 | 第49-50页 |
| ·期权调整价差法 | 第50-52页 |
| ·定价方法的比较分析 | 第52-55页 |
| 5. 中国抵押支持证券定价研究 | 第55-75页 |
| ·“2005建元MBS”的基本特征 | 第55-59页 |
| ·定价研究设计 | 第59-66页 |
| ·模型构建 | 第59-65页 |
| ·利率基准与数据来源 | 第65-66页 |
| ·定价分析过程 | 第66页 |
| ·信用风险分析 | 第66-70页 |
| ·研究结果分析 | 第70-75页 |
| ·定价结果 | 第70-71页 |
| ·敏感性分析 | 第71-75页 |
| 6. 抵押支持证券的风险分析与控制 | 第75-88页 |
| ·抵押支持证券风险概述 | 第75-77页 |
| ·提前偿还风险 | 第75页 |
| ·信用风险 | 第75-76页 |
| ·利率风险 | 第76页 |
| ·流动性风险 | 第76-77页 |
| ·抵押支持证券风险的度量 | 第77-84页 |
| ·提前偿还风险的度量 | 第77-78页 |
| ·信用风险的度量 | 第78-80页 |
| ·利率风险的度量 | 第80-83页 |
| ·流动性风险的度量 | 第83-84页 |
| ·抵押支持证券风险管理策略 | 第84-88页 |
| ·提前偿还风险的防范 | 第85页 |
| ·信用风险的防范 | 第85-87页 |
| ·利率风险的防范 | 第87页 |
| ·流动性风险的防范 | 第87-88页 |
| 7. 中国抵押支持证券的设计研究 | 第88-96页 |
| ·发行抵押支持证券的成本与收益分析 | 第88-89页 |
| ·发行抵押支持证券的成本 | 第88-89页 |
| ·发行抵押支持证券的收益 | 第89页 |
| ·抵押支持证券的发行结构与运作流程 | 第89-93页 |
| ·发行结构 | 第89-91页 |
| ·运作流程 | 第91-93页 |
| ·抵押支持证券资产池的构建 | 第93-94页 |
| ·抵押支持证券的品种设计 | 第94-96页 |
| 8. 结论及未来的研究方向 | 第96-99页 |
| 参考文献 | 第99-105页 |
| 附录1 对抵押支持证券进行定价的程序 | 第105-111页 |
| 附录2 对抵押支持证券定价结果进行敏感性分析的程序 | 第111-115页 |
| 后记 | 第115-116页 |