| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·Graphical Modelling 简介 | 第12-16页 |
| ·Covariance Selection 模型 | 第12-13页 |
| ·Graphical Gaussian 模型 | 第13-14页 |
| ·Graphical Gaussian 模型的极大似然 | 第14-15页 |
| ·Graphical Gaussian 模型的图选择 | 第15页 |
| ·Graphical Gaussian 模型与线性回归模型的关系 | 第15-16页 |
| ·结构性变点简介及研究现状 | 第16-17页 |
| ·结构性变点的分类 | 第16页 |
| ·结构性变点理论的研究现状 | 第16-17页 |
| ·内容概述及本文框架 | 第17-19页 |
| 第二章 一种检测多维模型波动性变点的方法 | 第19-40页 |
| ·本章引言 | 第19页 |
| ·二维随机模型波动性变点的非参数检验方法 | 第19-33页 |
| ·模型思想 | 第19-21页 |
| ·运用小波方法检测一维随机模型的均值漂移 | 第21-27页 |
| ·一维随机模型均值漂移变点位置的估计 | 第27-28页 |
| ·几个实际操作问题 | 第28-29页 |
| ·模拟实验 | 第29-33页 |
| ·小样本下模型的改进 | 第33-39页 |
| ·小样本检验统计量及其临界值 | 第33-35页 |
| ·小样本模型的模拟实验 | 第35-39页 |
| ·本章小节 | 第39-40页 |
| 第三章 基于Bayes 的Graphical Modelling | 第40-50页 |
| ·本章引言 | 第40页 |
| ·理论模型 | 第40-42页 |
| ·精度矩阵(precision matrix)的参数化 | 第40-41页 |
| ·参数θ和(-|σ)的先验分布 | 第41-42页 |
| ·图G 的先验分布 | 第42页 |
| ·目标模型 | 第42页 |
| ·MCMC 设计 | 第42-45页 |
| ·Metropolis-Hastings 迭代法 | 第42-43页 |
| ·图G 的Metropolis-Hastings 设计 | 第43页 |
| ·θ的Metropolis-Hastings 设计 | 第43-44页 |
| ·(-|σ)的Metropolis-Hastings 设计 | 第44-45页 |
| ·模拟实验 | 第45-49页 |
| ·模拟实验一 | 第45-48页 |
| ·模拟实验二 | 第48-49页 |
| ·本章小节 | 第49-50页 |
| 第四章 中国证券市场实证研究 | 第50-59页 |
| ·本章引言 | 第50页 |
| ·实证研究 | 第50-58页 |
| ·研究问题描述及数据预处理 | 第50-51页 |
| ·中国证券市场变点检测 | 第51-56页 |
| ·中国证券市场六板块的图机构 | 第56-58页 |
| ·本章小节 | 第58-59页 |
| 第五章 其他一些相关问题 | 第59-62页 |
| ·本章引言 | 第59页 |
| ·一种产生多元正态分布随机数的方法 | 第59-60页 |
| ·一种多元正态性检验方法 | 第60-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第六章 结语 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63-75页 |
| 参考文献 | 第75-77页 |
| 攻读学位期间发表论文 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
