| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·课题研究背景 | 第9-10页 |
| ·经典风险模型 | 第10-12页 |
| ·经典连续风险模型—Lundberg-Cramér经典破产模型 | 第10-12页 |
| ·经典离散风险模型—复合二项模型 | 第12页 |
| ·本文主要内容 | 第12-14页 |
| 第二章 复合Pascal模型 | 第14-29页 |
| ·复合Pascal模型介绍 | 第14-15页 |
| ·马氏性质讨论 | 第15-16页 |
| ·破产概率 | 第16-21页 |
| ·一些精算量的联合分布 | 第21-29页 |
| 第三章 常利率的Pascal模型 | 第29-37页 |
| ·常利率Pascal模型介绍 | 第29-32页 |
| ·马氏性质 | 第32-33页 |
| ·破产概率 | 第33-34页 |
| ·联合分布 | 第34-37页 |
| 第四章 带马氏调控利率和费率的复合Pascal模型 | 第37-49页 |
| ·模型介绍 | 第37-40页 |
| ·马氏性质 | 第40-41页 |
| ·破产概率 | 第41-43页 |
| ·联合分布 | 第43-44页 |
| ·带常费率、马氏调控利率的复合Pascal模型的破产概率上界 | 第44-49页 |
| 第五章 总结与展望 | 第49-50页 |
| ·全文总结 | 第49页 |
| ·工作展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的主要论文 | 第54页 |
