极值理论在风险度量与建模中的应用
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-15页 |
| ·研究意义和问题提出 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外极值方法理论、应用的研究 | 第11-12页 |
| ·国内极值方法理论、应用的研究 | 第12-13页 |
| ·本文的内容与结构 | 第13-15页 |
| 第二章 度量风险的传统方法 | 第15-20页 |
| ·问题的提出 | 第15页 |
| ·风险度量的标准 | 第15-17页 |
| ·VaR简介 | 第15-16页 |
| ·ES简介 | 第16-17页 |
| ·计算VaR的传统方法 | 第17-19页 |
| ·方差协方差方法 | 第17-18页 |
| ·历史模拟法 | 第18页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第18-19页 |
| ·传统方法的评价 | 第19-20页 |
| 第三章 极值理论与建模方法 | 第20-32页 |
| ·极值和极值理论 | 第20-21页 |
| ·极值理论简介 | 第20页 |
| ·两类模型 | 第20-21页 |
| ·广义极值分布与BMM模型的理论基础 | 第21-25页 |
| ·极值定理 | 第21-23页 |
| ·广义极值分布 | 第23-24页 |
| ·GEV分布的参数估计 | 第24-25页 |
| ·广义帕雷托分布与POT模型的理论基础 | 第25-29页 |
| ·广义帕雷托分布 | 第25-26页 |
| ·GPD分布的参数估计 | 第26-27页 |
| ·阈值的选取和GPD分布的尾部估计 | 第27-29页 |
| ·最小值的渐进模型 | 第29-30页 |
| ·模型的QQ图诊断 | 第30-32页 |
| 第四章 基于两类极值分布的风险度量与建模 | 第32-37页 |
| ·基本输出与正态性检验 | 第32-33页 |
| ·两类极值分布计算VAR和ES的结果 | 第33-35页 |
| ·传统方法计算得到的结果 | 第35页 |
| ·极值方法与传统方法的比较分析 | 第35-36页 |
| ·模型的BACK-TEST检验 | 第36-37页 |
| 第五章 结论与展望 | 第37-42页 |
| ·本文小结 | 第37页 |
| ·本文的不足之处 | 第37-38页 |
| ·当前金融市场风险测量研究中存在的问题 | 第38-39页 |
| ·极值理论研究存在的问题 | 第39-40页 |
| ·结语 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
