模糊欧式期权定价方法研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-13页 |
| ·期权的基本概念 | 第9-10页 |
| ·经典期权定价理论与现实的矛盾 | 第10-12页 |
| ·关于模糊期权定价的国内外研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文的主要工作和论文结构 | 第13-15页 |
| ·本文的主要工作 | 第13-14页 |
| ·本文的论文结构 | 第14-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-25页 |
| ·模糊随机变量 | 第15-18页 |
| ·模糊集基本概念和定理 | 第15-17页 |
| ·模糊随机变量的概念及期望 | 第17-18页 |
| ·模糊测度 | 第18-23页 |
| ·模糊测度的基本概念 | 第18-20页 |
| ·模糊测度与扭曲概率 | 第20-22页 |
| ·扭曲概率与经济理性 | 第22-23页 |
| ·随机过程相关知识 | 第23-25页 |
| ·Brown运动与Ito公式 | 第23页 |
| ·鞅与C-M-G定理 | 第23-25页 |
| 第3章 模糊二叉树期权定价模型 | 第25-31页 |
| ·模糊单时期二叉树定价模型 | 第25-28页 |
| ·模糊波动率参数的估计 | 第25-26页 |
| ·风险中性概率测度区间 | 第26-27页 |
| ·模糊单时期二叉树期权定价 | 第27-28页 |
| ·模糊多时期二叉树期权定价 | 第28-29页 |
| ·模糊股票价格的近似 | 第28-29页 |
| ·消除模糊化的方法 | 第29-30页 |
| ·消除模糊化程序和模糊指数 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 模糊鞅期权定价模型 | 第31-39页 |
| ·保险定价理论 | 第31-34页 |
| ·Wang的概率扭曲函数和风险定价 | 第31-34页 |
| ·模糊欧式期权的定价公式 | 第34-37页 |
| ·欧式看涨期权定价公式 | 第34-35页 |
| ·模糊随机过程与模糊欧式看涨期权定价 | 第35-37页 |
| ·模糊欧式看涨期权定价的算例及分析 | 第37-38页 |
| ·算例及分析 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第5章 总结与展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |
