| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| ·经典风险模型介绍 | 第6-8页 |
| ·改进模型及其相关结果 | 第8-11页 |
| 第二章 重尾分布 | 第11-18页 |
| ·常用记号及重尾分布 | 第11-13页 |
| ·重尾分布的一些性质 | 第13-18页 |
| 第三章 相关变量和的渐近估计 | 第18-23页 |
| ·引理和主要结果 | 第18-19页 |
| ·定理证明 | 第19-23页 |
| 第四章 有限时间内破产概率的渐近结果 | 第23-37页 |
| ·单位时间收取的保费为常数的情形 | 第23-29页 |
| ·保费收取是随机过程的情形 | 第29-33页 |
| ·二维干扰风险模型的破产概率 | 第33-37页 |
| 第五章 重延迟风险模型破产时亏损额矩的渐近性 | 第37-44页 |
| ·模型介绍及主要结果 | 第37-39页 |
| ·引理 | 第39-40页 |
| ·定理证明 | 第40-44页 |
| 第六章 中等索赔下的破产概率严重性分析 | 第44-48页 |
| 结束语 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |