| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| ·课题研究的背景 | 第9-10页 |
| ·汇率联动衍生证券的介绍及国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文研究内容和思路 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-17页 |
| ·必备的数学知识 | 第13-15页 |
| ·汇率联动远期合约的分类 | 第15-16页 |
| ·汇率联动期权的分类 | 第16-17页 |
| 第三章 汇率联动远期合约的定价模型 | 第17-23页 |
| ·基本假设 | 第17-20页 |
| ·汇率联动远期合约的定价 | 第20-22页 |
| ·汇率联动远期合约的远期价格 | 第22-23页 |
| 第四章 汇率联动期权的定价模型 | 第23-29页 |
| ·模型假设 | 第23-24页 |
| ·汇率联动期权的定价模型 | 第24-26页 |
| ·定价公式及其结论 | 第26-29页 |
| 第五章 跳-扩散模型下的汇率联动期权 | 第29-33页 |
| ·问题的提出 | 第29-30页 |
| ·模型假设 | 第30-31页 |
| ·跳-扩散模型下汇率联动期权的定价方程 | 第31-33页 |
| 结束语 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 致谢 | 第37页 |