| 摘要 | 第1-5页 |
| 目录 | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| ·论文选题的意义 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·论文的研究内容 | 第10-11页 |
| 第二章 电力期货市场产生的背景 | 第11-18页 |
| ·电力期货市场产生的背景 | 第11页 |
| ·世界主要电力期货市场介绍 | 第11-15页 |
| ·世界主要电力期货市场 | 第12页 |
| ·电力期货市场的交易模式 | 第12-15页 |
| ·美国的电力期货合约 | 第15-18页 |
| ·美国电力期货合约的出现 | 第15页 |
| ·美国电力期货合约的内容 | 第15-16页 |
| ·纽约商业交易所美国东部市场电力期货合约的设计 | 第16-18页 |
| 第三章 电力期货交易概述 | 第18-26页 |
| ·电力市场交易方式及比较分析 | 第18-22页 |
| ·电力市场现货交易 | 第18页 |
| ·电力市场远期合约交易 | 第18-19页 |
| ·电力市场期货交易 | 第19页 |
| ·电力市场期货交易与现货交易的区别 | 第19-20页 |
| ·电力市场期货交易与远期合约交易的区别 | 第20-21页 |
| ·电力期货交易的基本特征 | 第21-22页 |
| ·现有基于短期交易的电力交易方式存在的问题 | 第22-23页 |
| ·建立电力期货市场的必要性 | 第23-24页 |
| ·电力期货市场的功能 | 第24-25页 |
| ·建立电力期货市场的必要条件 | 第25-26页 |
| 第四章 电力市场的价格研究 | 第26-39页 |
| ·电力现货价格和电力期货价格 | 第26-31页 |
| ·电力现货价格 | 第26-27页 |
| ·电力期货价格 | 第27-28页 |
| ·电力现货价格和期货价格之间的关系 | 第28-31页 |
| ·电力期货市场的有效性检验 | 第31-34页 |
| ·有效市场理论概述 | 第31-32页 |
| ·电力期货市场的有效性检验 | 第32-34页 |
| ·电力期货合约的溢价 | 第34-37页 |
| ·期货价格与预期的现货价格 | 第34-35页 |
| ·电力期货合约的溢价 | 第35-37页 |
| ·电力期货合约的交易特点 | 第37页 |
| ·电力期货合约交易量的特点 | 第37页 |
| ·电力期货合约未结清权益数的特点 | 第37页 |
| ·小结 | 第37-39页 |
| 第五章 电力期货市场规避风险的研究 | 第39-48页 |
| ·套期保值理论分析 | 第39-40页 |
| ·套期保值的概念 | 第39页 |
| ·套期保值的原理 | 第39-40页 |
| ·电力期货市场的套期保值实例 | 第40-45页 |
| ·空头套期保值 | 第40-43页 |
| ·多头套期保值 | 第43-45页 |
| ·电力期货市场规避风险的实证研究 | 第45-47页 |
| ·套期保值比率 | 第45-46页 |
| ·使用GARCH模型估算电力期货合约的套期保值比率 | 第46-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 第六章 我国发展电力期货市场的前景分析 | 第48-53页 |
| ·我国建立电力期货市场的意义 | 第48-49页 |
| ·制约我国电力期货市场发展的环境因素分析 | 第49-50页 |
| ·我国发展电力期货市场的前景分析 | 第50-53页 |
| ·我国发展电力期货市场的展望 | 第50-51页 |
| ·发展我国电力期货市场应该注意的几个问题 | 第51-53页 |
| 第七章 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 在学期间发表论文和参加科研情况 | 第57页 |