| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·论文的研究背景 | 第8-10页 |
| ·问题的提出 | 第10-12页 |
| ·论文的结构与创新 | 第12-14页 |
| 第二章 投资组合的风险价值分析 | 第14-21页 |
| ·单一资产的VAR | 第14-18页 |
| ·VaR的基本概念 | 第14-15页 |
| ·VaR的计算方法 | 第15-18页 |
| ·投资组合的VAR | 第18-21页 |
| 第三章 极值理论 | 第21-27页 |
| ·极值理论的定义和重要定理 | 第21页 |
| ·阈顶点(PEAKS-OVER-THRESHOLD,POT)模型 | 第21-24页 |
| ·广义帕雷托分布(GPD) | 第22-23页 |
| ·Pickands-Balkema-de Haan定理 | 第23-24页 |
| ·厚尾分布的尾部拟合与分位数估计 | 第24-27页 |
| ·阈值u的选取 | 第24-25页 |
| ·形状参数ε和尺度参数β的估计 | 第25-26页 |
| ·F的尾部估计及分位数估计和边际分布F_i的估计 | 第26-27页 |
| 第四章 COPULA理论的介绍 | 第27-38页 |
| ·COPULA的定义和一些重要性质 | 第27-29页 |
| ·一些常见的COPULA函数族 | 第29-31页 |
| ·多元正态Copula函数(multivariate Gaussian Copula-MVN) | 第29-30页 |
| ·多元t-Copula函数(multivariate Student's Copula-MVT) | 第30页 |
| ·阿基米德Copula函数(Archimedean Copula) | 第30-31页 |
| ·极值Copula函数(Extreme value Copula) | 第31页 |
| ·相依结构 | 第31-33页 |
| ·有关COPULA的统计推断 | 第33-36页 |
| ·经验Copula法 | 第33-34页 |
| ·极大似然估计法 | 第34-36页 |
| ·COPULA模型的检验 | 第36-38页 |
| 第五章 COPULA-EVT模型和算法 | 第38-44页 |
| ·损失分布的聚合和VAR分析 | 第38-39页 |
| ·风险因子对数收益模型和指数移动平均方法 | 第39-41页 |
| ·基于COPULA函数的蒙特卡洛模拟 | 第41-44页 |
| 第六章 COPULA-EVT模型用于投资组合VAR度量的实证分析 | 第44-50页 |
| ·COPULA-EVT模型参数估计 | 第44-46页 |
| ·投资组合VAR的度量 | 第46-50页 |
| 第七章 结论与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录 | 第56-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第58-59页 |
| 后记 | 第59页 |
