| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·问题的提出 | 第7-8页 |
| ·封闭式基金折价的文献回顾 | 第8-11页 |
| ·国外对封闭式基金折价的研究 | 第8-9页 |
| ·国内对封闭式基金折价的研究 | 第9-11页 |
| ·本文主要内容 | 第11-14页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路及框架 | 第12-13页 |
| ·主要创新点 | 第13页 |
| ·数据来源及所用软件 | 第13-14页 |
| 第二章 封闭式基金折价的理论解释 | 第14-29页 |
| ·封闭式基金折价的标准经济理论解释 | 第14-18页 |
| ·基金净值计算偏差学说 | 第14-15页 |
| ·代理成本学说 | 第15-16页 |
| ·纳税时机学说 | 第16-17页 |
| ·市场分割学说 | 第17-18页 |
| ·封闭式基金折价的行为金融理论解释 | 第18-29页 |
| ·行为金融学理论综述 | 第18-24页 |
| ·DSWW模型 | 第24-26页 |
| ·LST模型 | 第26-29页 |
| 第三章 我国封闭式基金折价的统计分析 | 第29-39页 |
| ·我国封闭式基金的发展历程 | 第29-32页 |
| ·我国封闭式基金的发展阶段 | 第29-31页 |
| ·我国封闭式基金的分类 | 第31-32页 |
| ·我国封闭式基金折价的统计特征分析 | 第32-38页 |
| ·单只基金折价率的统计分布特征 | 第32-34页 |
| ·基金折价的阶段性特征 | 第34-36页 |
| ·加权平均折价指数的时间序列特征 | 第36-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 第四章 我国封闭式基金折价的实证研究 | 第39-46页 |
| ·理论前提检验 | 第39-40页 |
| ·我国封闭式基金折价的实证研究 | 第40-45页 |
| ·样本数据与研究设计 | 第40-41页 |
| ·基金折价的联动性检验 | 第41-43页 |
| ·基金折价与投资者情绪的协整性分析 | 第43-44页 |
| ·基金折价与不同流通市值股票收益率之间的关系 | 第44-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 第五章 结论与建议 | 第46-49页 |
| ·结论 | 第46页 |
| ·建议 | 第46-49页 |
| ·对政府及证券监管部门的建议 | 第46-47页 |
| ·对基金管理公司的建议 | 第47-48页 |
| ·对投资者的建议 | 第48-49页 |
| 附录： | 第49-55页 |
| 附表一 54只封闭式基金概况 | 第49-50页 |
| 附表二 54只封闭式基金的市价、净值及折价率(2006-3-19) | 第50-52页 |
| 附表三 基金开元的ADF检验结果 | 第52页 |
| 附表四 基金开元的一阶差分的ADF检验结果 | 第52页 |
| 附表五 基金开元的ADF检验的辅助方程估计与检验结果 | 第52-53页 |
| 附表六 54只封闭式基金的平稳性检验 | 第53-55页 |
| 参考文献： | 第55-57页 |
| 后记 | 第57页 |