| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·问题的研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究课题的意义 | 第9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·商业银行的经济资本 | 第9-10页 |
| ·商业银行经济资本配置原理 | 第10-12页 |
| ·商业银行的委托代理问题 | 第12页 |
| ·研究内容及框架 | 第12-13页 |
| ·研究的创新点及受到的限制 | 第13-14页 |
| ·创新点 | 第13页 |
| ·研究受到的限制 | 第13-14页 |
| 2 基于RAROC的商业银行经济资本配置方法 | 第14-25页 |
| ·商业银行经济资本配置的理论与方法 | 第14-20页 |
| ·商业银行经济资本的涵义 | 第14-16页 |
| ·商业银行经济资本配置的理论基础 | 第16页 |
| ·商业银行经济资本配置方法 | 第16-19页 |
| ·经济资本配置方法的比较 | 第19-20页 |
| ·基于RAROC的商业银行经济资本配置 | 第20-23页 |
| ·RAROC的涵义 | 第20-21页 |
| ·基于RAROC的经济资本配置框架 | 第21-22页 |
| ·基于RAROC的经济资本配置方法与价值创造 | 第22-23页 |
| ·基于RAROC的商业银行经济资本配置方法局限性 | 第23-25页 |
| ·标准值的确定问题 | 第23页 |
| ·银行的委托代理问题 | 第23-24页 |
| ·风险测量和数据问题 | 第24-25页 |
| 3 基于RAROC的商业银行经济资本配置方法修正 | 第25-39页 |
| ·基于RAROC的商业银行经济资本配置方法的修正框架 | 第25-30页 |
| ·基于RAROC的经济资本配置方法修正的理论依据 | 第25-26页 |
| ·基于RAROC的经济资本配置方法的修正框架 | 第26-27页 |
| ·重要经济变量的设定 | 第27-30页 |
| ·基于RAROC的商业银行单部门经济资本配置方法修正 | 第30-34页 |
| ·基于RAROC的商业银行单部门经济资本配置决策过程 | 第30页 |
| ·基于RAROC的商业银行单部门经济资本配置方法的函数处理 | 第30-32页 |
| ·基于RAROC的商业银行单部门经济资本配置方法的修正 | 第32-34页 |
| ·基于RAROC的商业银行多部门经济资本配置方法修正 | 第34-39页 |
| ·商业银行多部门决策的相关性问题 | 第35页 |
| ·基于RAROC的商业银行多部门经济资本配置方法的函数处理 | 第35-37页 |
| ·基于RAROC的商业银行多部门经济资本配置方法的修正 | 第37-39页 |
| 4 基于RAROC的商业银行经济资本配置实例分析 | 第39-46页 |
| ·参变量的选取 | 第39-43页 |
| ·信息质量分布函数的设定 | 第39-40页 |
| ·资产组合有效前沿的确定 | 第40-42页 |
| ·银行负债成本的确定 | 第42-43页 |
| ·商业银行最优风险水平 | 第43-44页 |
| ·基于RAROC的商业银行经济资本配置 | 第44-46页 |
| ·RAROC标准值的确定 | 第44页 |
| ·新增资产业务的经济资本配置决策 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录A 命题1的推导证明 | 第50-51页 |
| 附录B 命题2的推导证明 | 第51-52页 |
| 附录C 命题3的推导证明 | 第52-53页 |
| 附录D 实例原始数据 | 第53-55页 |
| 附录E 资产组合有效边界的Matlab源代码 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第58页 |
