| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第1章 导言 | 第6-12页 |
| ·研究背景:我国实施不良资产证券化的现实意义 | 第6页 |
| ·我国实施不良资产证券化的可行性分析 | 第6-8页 |
| ·本文研究的现实意义 | 第8页 |
| ·国内外发展趋势及研究现状 | 第8-10页 |
| ·国内外发展趋势 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-10页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第10-12页 |
| 第2章 不良资产证券化的案例分析及启示 | 第12-20页 |
| ·美国不良资产证券化的案例及借鉴意义 | 第12-16页 |
| ·背景介绍 | 第12页 |
| ·N1A不良资产信用风险分析 | 第12-13页 |
| ·N1A不良资产证券的定价 | 第13-15页 |
| ·不良资产证券化的影响 | 第15页 |
| ·美国不良资产证券化的借鉴与启示 | 第15-16页 |
| ·中国工商银行宁波分行不良资产证券化案例及启示 | 第16-20页 |
| ·背景介绍 | 第16页 |
| ·资产选择 | 第16-17页 |
| ·资产价值评估 | 第17-18页 |
| ·信用增级和产品结构设计 | 第18页 |
| ·启示 | 第18-20页 |
| 第3章 我国银行业不良资产证券化的定价分析 | 第20-28页 |
| ·资产池的分析与构建 | 第20-23页 |
| ·不良资产的选择依据 | 第20-21页 |
| ·不良资产的分类 | 第21页 |
| ·最优资产组合的基本理论模型 | 第21-23页 |
| ·不良资产证券的定价分析 | 第23-28页 |
| ·有关资产证券的一般定价方法概述 | 第23-24页 |
| ·不良资产证券的定价原则 | 第24页 |
| ·影响不良资产证券定价的主要因素 | 第24页 |
| ·基于无套利分析的不良资产证券的定价 | 第24-28页 |
| 第4章 我国银行业不良资产证券化的风险评价分析 | 第28-37页 |
| ·不良资产证券化过程中的风险分析 | 第28-30页 |
| ·信誉风险 | 第28页 |
| ·策略风险 | 第28-29页 |
| ·信用风险 | 第29页 |
| ·交易风险 | 第29-30页 |
| ·流动性风险 | 第30页 |
| ·基于KMV模型的不良资产证券信用风险分析 | 第30-35页 |
| ·信用风险及其度量模型的概述 | 第30-31页 |
| ·KMV模型基本原理和计算方法 | 第31-33页 |
| ·KMV模型在不良资产证券化信用风险评价中的应用 | 第33-35页 |
| ·不良资产证券化的风险管理与控制 | 第35-37页 |
| 第5章 不良资产证券化的定价与风险度量的应用分析 | 第37-46页 |
| ·我国银行业的不良资产构建资产池的可行性分析 | 第37-38页 |
| ·不良资产证券化过程中的信用风险分折 | 第38-43页 |
| ·资产池的规模 | 第38页 |
| ·不同指标下的不良资产证券信用风险分析 | 第38-43页 |
| ·基于无套利分析的不良资产证券定价(发行利率)的确定 | 第43-46页 |
| ·基础数据的选择 | 第43-44页 |
| ·确定不同到期期限债券的发行利率 | 第44-45页 |
| ·关于不良资产证券发行利率的几点说明 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |